Modelli per il Calcolo del Value at Risk

Esempio calcolo A-N VaR
• Posizione lunga in azioni ABC del valore di
$ 10 milioni
• La volatilità giornaliera della ABC è del 2%
(32% su base annua)
• VaR decadale a livello di confidenza 99%:
“esiste una probabilità dell’1% che nei
prossimi 10 giorni, a seguito di variazioni di
mercato, il valore della posizione perderà
più di $VaR”
Slides AB Modelli per il calcolo del Value at Risk
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