Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
D<strong>at</strong>e le ipotesi sulla distribuzione dei rendimenti<br />
giornalieri <strong>del</strong> portafoglio (indipendenza, valore<br />
<strong>at</strong>teso nullo, distribuzione Normale)<br />
La coda sinistra all’1% <strong>del</strong>la distribuzione di<br />
probab<strong>il</strong>ità dei rendimenti giornalieri si ha in<br />
corrispondenza <strong>del</strong> valore: – 2,33 · σ Π<br />
La coda sinistra al 5% <strong>del</strong>la distribuzione di<br />
probab<strong>il</strong>ità dei rendimenti giornalieri si ha in<br />
corrispondenza <strong>del</strong> valore: – 1,65 · σ Π<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
⇓<br />
17
Change language