analisi della performance di un portafoglio ... - Marco Marchioro

Data
Crude Oil
20/04/2012 22/04/2013
01/11/11 0,46849 0,99737 91,52 2,34% 1,47397 0,99176 90,00 2,26%
02/11/11 0,46575 0,99741 91,82 2,40% 1,47123 0,99185 90,25 2,31%
03/11/11 0,46301 0,99738 93,35 2,48% 1,46849 0,99173 91,65 2,42%
04/11/11 0,46027 0,99734 93,95 1,35% 1,46575 0,99156 92,28 2,04%
07/11/11 0,45205 0,99737 95,33 1,00% 1,45753 0,99155 93,69 1,90%
08/11/11 0,44932 0,99732 96,42 1,44% 1,45479 0,99135 94,32 2,37%
09/11/11 0,44658 0,99719 95,21 1,97% 1,45205 0,99091 92,80 2,81%
10/11/11 0,44384 0,99699 97,18 2,21% 1,44932 0,99022 94,57 3,03%
14/11/11 0,43288 0,99702 97,84 1,79% 1,43836 0,99013 95,15 2,96%
15/11/11 0,43014 0,99698 98,93 2,10% 1,43562 0,98996 96,00 3,22%
16/11/11 0,42740 0,99693 102,03 2,34% 1,43288 0,98974 97,72 4,22%
17/11/11 0,42466 0,99667 98,74 1,32% 1,43014 0,98885 94,98 3,66%
18/11/11 0,42192 0,99674 97,57 1,12% 1,42740 0,98901 94,61 3,04%
21/11/11 0,41370 0,99672 97,08 0,22% 1,41918 0,98878 94,27 2,70%
22/11/11 0,41096 0,99684 98,51 -0,90% 1,41644 0,98917 95,75 2,29%
23/11/11 0,40822 0,99675 96,78 -1,23% 1,41370 0,98879 94,25 2,09%
25/11/11 0,40274 0,99675 96,98 -0,04% 1,40822 0,98867 93,43 3,21%
28/11/11 0,39452 0,99689 98,37 0,14% 1,40000 0,98901 94,50 3,47%
Tabella 5.22 – Convenience yields Crude Oil
I convenience yields calcolati per le scadenze dei futures di cui il calendar spread
è composto relative alla commodity Gold (quindi 25/04/2012 per la posizione
corta e 25/04/2013 per la posizione lunga) sono esposti nella tabella 5.23 esposta
di seguito.
Si presenta poi l’elaborazione relativa ai convenience yields, concernenti il
Wheat, calcolati per le maturities 14/05/2012 (parte corta) e 14/05/2013 (parte
lunga) nella tabella 5.24.
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