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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -
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5. Analisi della Performance: Caso
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1. INTRODUZIONE L’analisi della p
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azionari e in obbligazioni. Ulterio
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2. I RENDIMENTI Nolan Bushnell, fon
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2.2 - RENDIMENTI MONEY-WEIGHTED Il
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L’equazione precedente considera
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(2.15) dove rappresenta il rendimen
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agione vengono privilegiati metodi
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Solitamente ci si basa su rendiment
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Le commissioni relative alla custod
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grande performance, il manager potr
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assets, partecipa, contribuisce, al
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3.1.2 - CONTRIBUTO DEI FATTORI DI R
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dove è il rendimento del portafogl
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conducono al calcolo di fattori di
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Il contributo della categoria -esim
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Il rapporto tra il rendimento del p
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da cui segue che è possibile scomp
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4. LE COMMODITIES L’analisi della
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Il settore dei metalli industriali
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siano delle precise indicazioni del
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sono negoziati in mercati OTC 34 ,
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4.3 - IMPORTANTI RELAZIONI NEI PREZ
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A questo punto è possibile definir
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dove è equivalente a e è il risk
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Negli ultimi decenni, i mercati del
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Le principali commodities scambiate
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contratti futures definendo per cia
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- Page 73 and 74: Inoltre la differenza tra cash iniz
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- Page 77 and 78: La crescita del commodity leverage
- Page 79 and 80: Data Crude Oil Gold Wheat Cash Tota
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- Page 83 and 84: particolare nel paragrafo 4.3.1) e
- Page 85 and 86: Per fare ciò, consideriamo per ogn
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- Page 93 and 94: Data Gold 25/04/2012 25/04/2013 01/
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- Page 97 and 98: Crude Oil Data 01/11/11 1,00548 0,5
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- Page 101 and 102: Nelle tre tabelle appena proposte
- Page 103 and 104: Dalle tre tabelle sopra riportate
- Page 105 and 106: Data Totale Crude Oil Gold Wheat 02
- Page 107 and 108: Data Cash Totale 02/11/11 0,08% -0,
- Page 109: Una volta individuati i contributi