Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
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determinando λ2 e a2. Dopo p iterazioni si deve risolvere il problema<br />
⎧max<br />
φ = a'Ca<br />
⎪<br />
a<br />
⎪soggetta<br />
ai vincoli<br />
⎨<br />
⎪ a'a = 1<br />
⎩⎪<br />
a'a i = 0, per i = 1,....., p−1<br />
che determina la coppia (λp, ap). Tale procedura corrisponde, più semplicemente, alla determinazione degli autovalori <strong><strong>del</strong>la</strong><br />
matrice C, or<strong>di</strong>nandoli come visto sopra e calcolando i rispettivi autovettori.<br />
Si nota come si possano determinare tante componenti principali quante sono le variabili <strong>di</strong><br />
partenza, ma nelle applicazioni non si eseguono tutte le p iterazioni; se ne considera in<br />
genere un numero m