Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
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5.2.5 Alcune simulazioni <strong><strong>del</strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong> tasso certo massimo sostenibile in presenza <strong>di</strong><br />
vincoli operativi sulle variabile decisionali<br />
CAPITOLO 6 - MODELLI SEMPLIFICATI DI SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO:<br />
IL MODELLO DIAGONALE DI SHARPE<br />
6.1 Il mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong>agonale <strong>di</strong> Sharpe<br />
6.1.1 Ren<strong>di</strong>mento e rischio <strong>di</strong> un titolo<br />
6.1.2 Ren<strong>di</strong>mento e rischio <strong>di</strong> portafogli fattibili con n titoli a ren<strong>di</strong>mento aleatorio<br />
6.1.3 La valutazione <strong>del</strong> rischio al crescere <strong>del</strong> numero <strong>di</strong> titoli o business in <strong>portafoglio</strong> o<br />
azienda<br />
6.1.4 La valutazione <strong>del</strong>le soluzioni efficienti<br />
CAPITOLO 7 - MODELLI SEMPLIFICATI DI SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO:<br />
MODELLI A PIÙ INDICI<br />
7.1 Mo<strong>del</strong>li a più in<strong>di</strong>ci<br />
7.2.0 Richiami su autovalori e autovettori<br />
7.2.1 La tecnica <strong>del</strong>le Componenti Principali (P.C.A.)<br />
7.2.2 Alcune esperienze<br />
CAPITOLO 8 - LA SCELTA PREFERITA<br />
8.1 Introduzione<br />
8.2 La teoria <strong>del</strong>l’utilità attesa<br />
8.3 Valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> funzione <strong>di</strong> utilità<br />
8.4 In<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> a ren<strong>di</strong>mento aleatorio preferito<br />
8.4.1 Criterio <strong>di</strong> scelta: la funzione <strong>di</strong> utilità e le curve <strong>di</strong> in<strong>di</strong>fferenza in E-V<br />
8.4.2 Utilizzo <strong>del</strong>l’arco <strong>di</strong> circonferenza tangente alla frontiera efficiente E-V come curva <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>fferenza<br />
CAPITOLO 9 - MODELLI DI EQUILIBRIO<br />
9.1 Equilibrio <strong>di</strong> mercato<br />
9.2 Il Capital Asset Pricing Mo<strong>del</strong> (C.A.P.M.)<br />
9.2.1 Le ipotesi <strong>del</strong> C.A.P.M.<br />
9.2.2 La Security Market Line (S.M.L.)<br />
9.3 L’Arbitrage Pricing Theory (A.P.T.)<br />
9.3.1 Le ipotesi <strong>del</strong>l’A.P.T.<br />
9.3.2 Il mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> <strong>equilibrio</strong><br />
Allegato - In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> Performance<br />
Bibliografia