Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- ROSS S. A., "Return Risk and Arbitrage", Risk and Return in Finance, I.Friend &<br />
J.L. Bicksler E<strong>di</strong>tion, Cambridge, Mass., 1977<br />
- ROSSI F.A. GIACOMELLO B., "Valutazione <strong><strong>del</strong>la</strong> Funzione <strong>di</strong> Utilità Quadratica<br />
dall'Analisi <strong>del</strong>le Scelte E-V Efficienti" Atti <strong>del</strong> XVI convegno A.M.A.S.E.S, Trieste,<br />
Settembre 1992<br />
- ROSSI F.A., "La Selezione <strong>del</strong> Portafoglio nel caso <strong>di</strong> Alternative in Numero<br />
Maggiore <strong>del</strong>le Osservazioni e in Presenza <strong>di</strong> Strutture <strong>di</strong> Dipendenza Lineare", Il<br />
Risparmio, n.3, Marzo 1981<br />
- ROSSI F.A., ERLACHER E., "Efficienza ed Equilibrio Finanziario dei Fon<strong>di</strong> Comuni<br />
<strong>di</strong> Diritto Italiano", Atti <strong>del</strong> XII convegno A:M.A.S.E.S., Palermo, Settembre, 1988<br />
- ROSSI F.A.,"Valutazione <strong>del</strong>l'Avversione al Rischio <strong>del</strong> Decisore dall'Analisi<br />
<strong>del</strong>l'Insieme <strong>del</strong>le Alternative Non Dominate" Atti <strong>del</strong> XII convegno A.M.A.S.E.S,<br />
Palermo, Settembre 1988<br />
- RUOZI R., Manuale dei Fon<strong>di</strong> Comuni <strong>di</strong> Investimento, Giuffrè Ed., Milano 1987,<br />
pag, 89<br />
- SELLERI L., Contabilità dei costi e contabilità analitica. Determinazioni<br />
quantitative e controllo <strong>di</strong> gestione, Etas Libri, Milano, 1990<br />
- SHARPE W.F., "Simplifed Mo<strong>del</strong> for Portfolio Analysis", Management Science,<br />
Jan.1963.<br />
- SHARPE W.F., ALEXANDER G.J., Investments, Prentice Hall, N.Y., 1990<br />
- SHARPE W.F., Portfolio Theory and Capital Markets, McGraw Hill Book Co.,<br />
N.Y., 1970<br />
- SHARPE W.F:, "Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under<br />
Con<strong>di</strong>tions of Risk", Journal of Finance, 19, 1964<br />
- SHARPE.W.F., Portfolio Theory and Capital Markets, McGraw Hill Book Co.,<br />
N.Y., 1970<br />
- SOLNIK B., "The advantages of Domestic and International Diversification", in<br />
Elton e Gruber, International Capital Markets, Amsterdam, North Holland, 1975<br />
- SOLNIK B., International Investments, Ad<strong>di</strong>son Wesley, 1988<br />
- STEWART M.B., WALLIS K.F., Introductory Econometrics, Basil Blakwell, Oxford,<br />
1981<br />
- SZEGO G.P., Portfolio Theory, Academic Press, N.Y., 1980<br />
- TAKAYAMA A., Mathematical Economics, Cambridge University Press, London,<br />
1985<br />
- TREGLIA B., ROSSI F.A., "Il Criterio Me<strong>di</strong>a-Varianza nelle Scelte Finanziarie con<br />
Costo <strong>del</strong> Capitale Certo o Aleatorio", Il Risparmio, n 6, 1991<br />
- VAJANI L., Statistica Descrittiva, Etas Libri, Milano, 1974<br />
- VARIAN H., Microeconomia, Cafoscarina, Venezia, 1987<br />
140
Change language