Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA D
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5.2.5 Alcune simulazioni della valu
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1 RENDIMENTO E RISCHIO DI UN’ATTI
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invece della distribuzione di proba
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− E ha il rendimento più basso e
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x1 + x2 = 1 Il rendimento atteso di
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Operando su due business a rendimen
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dalla quale risulta evidente che, a
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SIMULAZIONI : valutazione del porta
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ANALISI DI PORTAFOGLIO CON n TITOLI
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B) IN RIFERIMENTO AL CASO IN CUI NO
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SIMULAZIONE Determinazione della co
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) Consideriamo il portafoglio xc co
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4 ANALISI DEL PORTAFOGLIO IN PRESEN
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− investire x U = 0.5/0.82 = 0.61
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− rendimento lordo di lire 22.397
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ROI, ROE E SOSTENIBILITA' DEI DEBIT
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) l’intensità della leva finanzi
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σ(roe) c = 8 U H 66 H E(roe) insie
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definita fra un roe atteso di 19 e
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Il rendimento di portafoglio avrà
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6.1.4. La valutazione delle soluzio
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− la covarianza del rendimento de
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ESEMPIO Data l'applicazione lineare
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