Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
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2<br />
12 /<br />
Fig. 39: Data la funzione σ= ( 12. 2932 − 16876 . R + 0. 0606 R ) , e in<strong>di</strong>viduato su <strong>di</strong><br />
essa il <strong>portafoglio</strong> efficiente con ren<strong>di</strong>mento atteso 19 e rischio 1.4510 si valuta in<br />
17.8244 il ren<strong>di</strong>mento certo in<strong>di</strong>fferente associato e in 19.3076 quello che<br />
massimizzerebbe l'utilità <strong>del</strong> decisore<br />
Fig.<br />
40: Data la funzione σ= ( 0. 1111R −0.<br />
8888)<br />
, e in<strong>di</strong>viduato su <strong>di</strong> essa il <strong>portafoglio</strong><br />
efficiente con ren<strong>di</strong>mento atteso 15 e rischio 0.82 si valuta in 14.3039 il ren<strong>di</strong>mento<br />
certo in<strong>di</strong>fferente associato e in 15.0872 quello che massimizzerebbe l'utilità <strong>del</strong><br />
decisore.<br />
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