Teoria della selezione del portafoglio e modelli di equilibrio del ...
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Tab. 10: Correlazioni fra i ren<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> 17 settori<br />
internazionali e le due componenti estratte da Meric I. e Meric<br />
G.: "Potential Gains from International Portfolio Diversification<br />
and Intertemporal Stability and Seasonality in International<br />
Market Relationship", Journal of Banking and Finance, 13,<br />
1989 (in grassetto i coefficienti massimi per riga).<br />
Componenti Principali<br />
Settori Prima Seconda<br />
Internazionali I1 I2<br />
Distribuzione 0.852 0.254<br />
Alimentari 0.837 0.366<br />
Sanità 0.832 0.328<br />
Assicurazioni 0.745 0.444<br />
Tessile 0.680 0.505<br />
Energia 0.679 0.115<br />
E<strong>di</strong>lizia 0.665 0.589<br />
Chimica 0.648 0.604<br />
Legno 0.644 0.487<br />
Acciaio 0.097 0.861<br />
Metalmeccanica 0.454 0.785<br />
Elettronica 0.503 0.705<br />
Aviotrasporti 0.168 0.678<br />
Automobili 0.413 0.610<br />
Banche 0.491 0.584<br />
Metalli non ferrosi 0.381 0.567<br />
Altri 0.445 0.547<br />
% varianza spiegata<br />
% varianza spiegata<br />
cumulata<br />
97<br />
60.7<br />
60.7<br />
6.9<br />
67.6