Dispense del corso - Dipartimento Ingegneria dell'Informazione ...
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• Media d’insieme<br />
mx(t) = E[x(t)] =<br />
e per segnali aleatori composti<br />
my(t) = E[y(t) = g(x(t))] =<br />
+∞<br />
−∞<br />
+∞<br />
−∞<br />
Facoltà di <strong>Ingegneria</strong> 15<br />
x · fx(t)(x)dx (1.71)<br />
g(x)fx(t)(x)dx (1.72)<br />
Esempio<br />
Si consideri il seguente segnale aleatorio y(t) = A cos(2πf0t + θ) di cui<br />
si conosce le densità di probabilità <strong>del</strong>la variabile aleatoria θ<br />
fθ(θ) =<br />
<br />
1<br />
2π<br />
0 ≤ θ ≤ 2π<br />
0 altrimenti<br />
Si vuole calcolare la media d’insieme. Applicando la definizione si<br />
ottiene<br />
my(t) = E[y(t)] =<br />
2π<br />
• Funzione di Autocorrelazione<br />
0<br />
A cos(2πf0t+θ)· 1 A<br />
2π<br />
dθ = sen(2πf0t+θ)| 0 = 0<br />
2π 2π<br />
(1.73)<br />
Rx(t1),x(t2)(t1, t2) = E[x(t1) · x(t2)] =<br />
= +∞<br />
−∞<br />
e per segnali aleatori composti<br />
+∞<br />
−∞ x1x2 · fx(t1),x(t2)(x1, x2)dx1dx2<br />
Ry(t1),y(t2)(t1, t2) = E[y(t1) · y(t2)]<br />
= +∞<br />
−∞<br />
+∞<br />
−∞ g(x1)g(x2) · fx(t1),x(t2)(x1, x2)dx1dx2<br />
Si elencano alcune proprietà <strong>del</strong>la funzione di autocorrelazione:<br />
– La funzione di autocorrelazione è una funzione pari<br />
(1.74)<br />
(1.75)<br />
Rx(t1),x(t2)(t1, t2) = Rx,x(τ = t2 − t1) = Rx,x(−τ); (1.76)<br />
– Il massimo <strong>del</strong>la funzione di autocorrelazione è in τ = 0<br />
|Rx,x(τ)| ≤ Rx,x(0); (1.77)<br />
– Se si verifica che ∃ T0 tale che Rx,x(T0) = Rx,x(0) allora ∀ k vale<br />
che Rx,x(T0) = Rx,x(0).