relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009

Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo
Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20
Composizione merceologica
Gruppo Bancario Altre imprese Totale Totale
Voci/Valori
A. Attività per cassa
Quotati Non quotati Quotati Non quotati 30/06/2009 31/12/2008
1. Titoli di debito 1.475.390 219.610 – – 1.695.000 970.688
1.1 Titoli strutturati – 35.479 – – 35.479 32.433
1.2 Altri titoli di debito 1.475.390 184.131 – – 1.659.521 938.255
2. Titoli di capitale 36.191 1.691 – – 37.882 38.241
3. Quote di O.I.C.R. 2.038 8.279 – – 10.317 14.560
4. Finanziamenti – – – – – –
4.1 Pronti contro termine attivi – – – – – –
4.2 Altri – – – – – –
5. Attività deteriorate – 1.923 – – 1.923 1.933
6. Attività cedute non cancellate 1.358.510 5.115 – – 1.363.625 2.249.666
Totale A
B. Strumenti derivati
2.872.129 236.618 – – 3.108.747 3.275.088
1. Derivati finanziari 5 104.094 – – 104.099 255.526
1.1 di negoziazione 5 104.094 – – 104.099 255.526
1.2 connessi con la fair value option – – – – – –
1.3 altri – – – – – –
2. Derivati creditizi – – – – – –
2.1 di negoziazione – – – – – –
2.2 connessi con la fair value option – – – – – –
2.3 altri – – – – – –
Totale B 5 104.094 – – 104.099 255.526
Totale (A+B) 2.872.134 340.712 – – 3.212.846 3.530.614
Le attività cedute non cancellate sono costituite da titoli ceduti in operazioni pronti contro
termine con obbligo di riacquisto, per i quali rimane in carico alla banca il rischio di
prezzo e di tasso.
Sono costituite da CCT per € 1.299 milioni, BTP per € 44 milioni e altre obbligazioni per
€ 21 milioni.
Tra i titoli di debito non quotati sono ricompresi i titoli derivanti da cartolarizzazione di
crediti e beni immobili nonché prestiti obbligazionari «corporate».
Le attività deteriorate sono costituite da obbligazioni emesse in buona parte da Lehman
Brothers, oltre, seppur in via residuale, a obbligazioni della Repubblica Argentina e da società
del gruppo Cirio.
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Banca Popolare di Sondrio