relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009

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Banca Popolare di Sondrio
Gli strumenti finanziari derivati
Derivati finanziari
Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi
Titoli di debito e Titoli di capitale e
tassi di interesse indici azionari
Tipologia operazioni/Sottostanti Quotati Non quotati Quotati Non quotati
01. Forward rate agreement – – – –
02. Interest rate swap – 432.201 – –
03. Domestic currency swap – – – –
04. Currency interest rate swap – – – –
05. Basis swap – 174.278 – –
06. Scambi di indici azionari – – – –
07. Scambi di indici reali – – – –
08. Futures – – – –
09. Opzioni cap – 99.070 – –
– Acquistate – 49.535 – –
– Emesse – 49.535 – –
10. Opzioni floor – 79.508 – –
– Acquistate – 39.754 – –
– Emesse – 39.754 – –
11. Altre opzioni – – – 33.563
– Acquistate – – – 13.960
- plain vanilla – – – –
- esotiche – – – 13.960
– Emesse – – – 19.603
- plain vanilla – – – 5.643
- esotiche – – – 13.960
12. Contratti a termine 124.234 7.183 1.617 –
– Acquisti 64.309 2.549 972 –
– Vendite 59.925 4.634 645 –
– Valute contro valute – – – –
13. Altri contratti derivati – – – –
Totale 124.234 792.240 1.617 33.563
Valori medi 62.117 706.150 809 39.221
La sensibile riduzione della voce «Contratti a termine» discende principalmente dalla diminuzione
dell’operatività in strumenti di raccolta e impiego in valuta con copertura, per la
clientela, del contratto a termine.