relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009
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Banca Popolare di Sondrio<br />
Gli strumenti finanziari derivati<br />
Derivati finanziari<br />
Portafoglio di negoziazione di vigilanza: v<strong>al</strong>ori nozion<strong>al</strong>i di fine periodo e medi<br />
Titoli di debito e Titoli di capit<strong>al</strong>e e<br />
tassi di interesse indici azionari<br />
Tipologia operazioni/Sottostanti Quotati Non quotati Quotati Non quotati<br />
01. Forward rate agreement – – – –<br />
02. Interest rate swap – 432.201 – –<br />
03. Domestic currency swap – – – –<br />
04. Currency interest rate swap – – – –<br />
05. Basis swap – 174.278 – –<br />
06. Scambi di indici azionari – – – –<br />
07. Scambi di indici re<strong>al</strong>i – – – –<br />
08. Futures – – – –<br />
09. Opzioni cap – 99.070 – –<br />
– Acquistate – 49.535 – –<br />
– Emesse – 49.535 – –<br />
10. Opzioni floor – 79.508 – –<br />
– Acquistate – 39.754 – –<br />
– Emesse – 39.754 – –<br />
11. Altre opzioni – – – 33.563<br />
– Acquistate – – – 13.960<br />
- plain vanilla – – – –<br />
- esotiche – – – 13.960<br />
– Emesse – – – 19.603<br />
- plain vanilla – – – 5.643<br />
- esotiche – – – 13.960<br />
12. Contratti a termine 124.234 7.183 1.617 –<br />
– Acquisti 64.<strong>30</strong>9 2.549 972 –<br />
– Vendite 59.925 4.634 645 –<br />
– V<strong>al</strong>ute contro v<strong>al</strong>ute – – – –<br />
13. Altri contratti derivati – – – –<br />
Tot<strong>al</strong>e 124.234 792.240 1.617 33.563<br />
V<strong>al</strong>ori medi 62.117 706.150 809 39.221<br />
La sensibile riduzione della voce «Contratti a termine» discende princip<strong>al</strong>mente d<strong>al</strong>la diminuzione<br />
dell’operatività in strumenti di raccolta e impiego in v<strong>al</strong>uta con copertura, per la<br />
clientela, del contratto a termine.