értekezés - Budapesti Corvinus Egyetem

35. ábra – Eltérő futamidejű swapokból épített legsűrűbb kiegyensúlyozott
swapkosarakkal elért relatív szóráscsökkentés a PB értékfolyamatban
eltérő visszahúzó-erő mellett
Vol
0
Vol
i
[ H ]
n ,
m
0
[ F
m
]
1
1,
0
H 100
32,
5
H 100
64,
6
H 500
0.8
0.6
0.4
0.2
2,1
H 100
4,
2
H 100
8,
3
H 100
16,
4
H 100
λ( )
σ ε
5 10 15 20 t λ
%
0 20 40 60 80 100
P
= 0 .
3,
M
=
0.3,
=
0.2,
σ
=
0,
r
=
0.2
,
t = 200
0 e
A
36. ábra – 16-periódus futamidejű swapokból épített legsűrűbb kiegyensúlyozott
swapkosarakkal a PB értékfolyamatban elért relatív szóráscsökkentés
időbeni alakulása eltérő visszahúzó-erő mellett
16,4
[ ]
Vol
0
H
t
Vol
0
F
t
0.5
[ ]
0.4
λ
≈1
λ
≈ 0
0.3
0.2
20 20 40 40 60 60 80 100
80
P
= 0 .
3
,M
=
0.3,
=
0.2,
σ
=
0,
r
=
0.2
,
n =
16,i
=
4
0
σ ε
e
A
λ
= 0.1
λ
= 0.8
λ
= 0.3
λ
= 0.4
λ
= 0.6
t
σ ε
263