értekezés - Budapesti Corvinus Egyetem

28. ábra– Eltérő futamidejű swapokból épített legsűrűbb kiegyensúlyozott
swapkosarak eredő eszközhozam szórása
( 1
−
λ
)
r
λ
+
r
A
A
⎛
⎜
⎝
1
( 2
−
λ
)
⎞
⎟
λ
⎠
Vol
0.5
σ ε
n
,
Z
i
[
m ]
0
Z m
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
1,
0
Z 100
2,1
Z 100
4,
2
Z 100
8,
3
Z 100
16,
4
Z 100
32,
5
Z 100
20 40 60 80 100 120 140
50 100 150 200
t
P = 0 .
3
,M
= 0.3, σ = 0.2,
σ
=
0,
r
=
0.2
,
λ = 0.1
0
σ ε
e
A
255