értekezés - Budapesti Corvinus Egyetem

26. ábra – Eltérő futamidejű swapokból épített legsűrűbb kiegyensúlyozott
swapkosarak szórása az eredeti eszközhozam szórás arányában és a
visszahúzó-erő fényében kellően távoli időpontban
Vol
0
Vol
n
,
i
[ Z
]
0
m
[ P
]
m
1
16,
4
Z 100
0.8
0.6
0.4
1,
0
Z 100
2,1
Z 100
4,
2
Z 100
8,
3
Z 100
( 1 −
λ
)
r
λ
+
r
A
A
0.2
λ( 20 40 60 80 100 t λ
%
)
P
= 0 .
3
,M
=
0.3,
σ ε =
0.2,
σ e
=
0,
r
A
=
0.2,
t
200
0 ε
=
27. ábra – 32-periódus futamidejű swapokból épített legsűrűbb kiegyensúlyozott
swapkosárral az eredeti eszközhozamban elért relatív szóráscsökkentés
időbeni alakulása eltérő visszahúzó-erő mellett
Vol 0
Vol
32,5
0[ [ Z
t
]
0
[ P
]
t
1
0.8
λ
≈ 0
λ
= 0.01
0.6
λ
= 0.1
0.4
0.2
100 200 300 400
t
λ
= 0.3
λ
= 0.5
λ
= 0.7
λ
≈1
P = 0 .
3
,M
=
0.3, σ =
0.2,
σ
=
0,
r
=
0.2
,
n =
32,i
=
5
0
σ ε
e
A
254