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Finance<br />
Fin62<br />
Programme<br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
Risk Management : <strong>le</strong>s fondamentaux<br />
Typologie des risques bancaires et règ<strong>le</strong>mentation prudentiel<strong>le</strong><br />
Le bilan de la banque<br />
• Principe d’un bilan de banque<br />
• Impact des principa<strong>le</strong>s opérations sur <strong>le</strong> bilan<br />
de la banque<br />
• Impact sur <strong>le</strong> compte de résultat<br />
µ Études de cas : comprendre à travers<br />
des exercices, l’évolution du bilan<br />
d’une banque et <strong>le</strong>s risques sous-jacents<br />
Typologie des risques<br />
• Principe, mesure et exemp<strong>le</strong>s pour chaque type<br />
de risque<br />
– Risque de marché<br />
– Risque de crédit et de contrepartie<br />
– Risque de liquidité<br />
– Risque global de taux<br />
– Risque opérationnel<br />
Environnement règ<strong>le</strong>mentaire et Bâ<strong>le</strong> 2<br />
• Instances règ<strong>le</strong>mentaires : nationa<strong>le</strong>s,<br />
internationa<strong>le</strong>s<br />
• Obligations règ<strong>le</strong>mentaires et prudentiel<strong>le</strong>s :<br />
Bâ<strong>le</strong> 2<br />
• Le coût des fonds propres<br />
Le risque de marché : taux, change, action<br />
• La mesure du risque de marché et la notion<br />
de VaR<br />
• Les différents types de VaR : définition, mesure<br />
et applications<br />
µ TP Excel : illustration de calculs de VaR<br />
Le risque de crédit-contrepartie<br />
• Mesure du risque<br />
– Notations internes et externes<br />
– Modè<strong>le</strong>s de mesure<br />
• Réalité du risque de contrepartie<br />
sur <strong>le</strong>s marchés<br />
• <strong>Gestion</strong> globa<strong>le</strong> du risque de crédit<br />
et portefeuil<strong>le</strong> de crédit<br />
Le risque opérationnel : réalité et gestion<br />
• Prise en compte dans Bâ<strong>le</strong> 2<br />
• <strong>Gestion</strong> du risque opérationnel et organisation<br />
au sein des banques<br />
Calcul de fonds propres règ<strong>le</strong>mentaires<br />
• Calcul de l’exigence de fonds propres<br />
• Application des ratios de Bâ<strong>le</strong> 2<br />
• Le coût du capital - introduction au RAROC<br />
µ TP : illustration à partir d’extraits du dernier<br />
rapport annuel d’une banque<br />
Le risque global de taux<br />
Mesure et gestion du risque de liquidité<br />
• Les ratios actuels et <strong>le</strong>s évolutions prévues<br />
• Situation de crise de liquidité pour une banque<br />
µ Études de cas : comprendre la mesure<br />
et la gestion du risque de liquidité<br />
par une banque<br />
Coût du risque et exigences de rentabilité<br />
• Les normes et <strong>le</strong> besoin en capital<br />
• Coût du capital et exigences de rentabilité<br />
Vers Bâ<strong>le</strong> 3 : changements attendus<br />
et conséquences pour <strong>le</strong>s banques<br />
Objectifs<br />
• Comprendre la réalité des risques<br />
bancaires et <strong>le</strong>urs coûts<br />
• Aborder la définition « mesure<br />
et gestion » des différents risques :<br />
marché, crédit, opérationnel<br />
• Comprendre l’impact de la réforme<br />
Bâ<strong>le</strong> 2 et de son évolution vers Bâ<strong>le</strong> 3<br />
sur <strong>le</strong>s fonds propres de la banque<br />
• Mettre en perspective <strong>le</strong> cadre<br />
règ<strong>le</strong>mentaire et la crise financière<br />
récente<br />
Niveau : Maîtrise<br />
Intervenante<br />
Catherine Bienstock<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 18 et 19 juin <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 19 et 20 novembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 680 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
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