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Finance<br />
57<br />
Fin57<br />
Programme<br />
Produits structurés en Asset Management<br />
Compréhension, montage et valorisation des produits structurés<br />
Pourquoi <strong>le</strong>s produits structurés sont adaptés<br />
à l’Asset Management ?<br />
• Exemp<strong>le</strong>s de produits structurés<br />
• L’impact juridique et fiscal<br />
Retour sur <strong>le</strong>s dérivés sur actions, taux et indices<br />
• Options vanil<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>urs paramètres<br />
• Les stratégies optionnel<strong>le</strong>s : mécanismes<br />
et objectifs<br />
• Les options exotiques couramment utilisées<br />
dans <strong>le</strong>s structurés action et taux<br />
µ TP : pricing de produits dérivés vanil<strong>le</strong><br />
pour des structurés mono sous-jacents<br />
Classer et comprendre <strong>le</strong>s structurés du marché<br />
• Comprendre <strong>le</strong>s swaps dans <strong>le</strong>s produits<br />
structurés : Swaps de performance, swaps PEA,<br />
Equity Swaps<br />
• Les structurés mono sous-jacents<br />
à base d’options vanil<strong>le</strong>, d’options à barrière,<br />
asiatique<br />
• Les produits structurés multi sous-jacents :<br />
paniers Best Of, Worst Of<br />
• Les produits sur fonds et <strong>le</strong>s CPPI<br />
• Le cas des obligations convertib<strong>le</strong>s et reverse<br />
convertib<strong>le</strong>s<br />
Montage et valorisation des produits structurés<br />
• Quels objectifs pour <strong>le</strong> structureur ?<br />
• Quel<strong>le</strong>s conditions de marchés pour <strong>le</strong>s produits ?<br />
• Techniques de pricing utilisées<br />
µ TP :<br />
– Analyse de structurés actions et taux<br />
à partir des prospectus<br />
– Identification des stratégies optionnel<strong>le</strong>s<br />
utilisées<br />
Objectifs<br />
• Identifier <strong>le</strong>s stratégies adaptées<br />
au contexte en Asset Management<br />
• Analyser <strong>le</strong>s méthodes de construction<br />
des structurés à base de dérivés<br />
sur action<br />
• Comprendre <strong>le</strong>s paramètres de prix<br />
et <strong>le</strong>s méthodes de pricing<br />
de quelques structurés<br />
Niveau : Expertise<br />
Intervenant<br />
Oscar Relier<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 05 et 06 juil<strong>le</strong>t <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 08 et 09 novembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 980 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong>
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