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Finance<br />
Fin52<br />
Programme<br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
Utiliser <strong>le</strong>s produits dérivés en gestion<br />
Moteur de performance et instruments de couverture<br />
Prix et risques des dérivés<br />
• Dérivés fermes : Futures et Swaps<br />
• Dérivés optionnels : actions et taux<br />
• Dérivés de crédit<br />
• Sensibilité, grecques et gestion du risque<br />
µ TP Excel : analyse du prix et des sensibilités<br />
de dérivés simp<strong>le</strong>s<br />
Les dérivés comme moteur de performance<br />
• Intérêts, risques et limites des produits dérivés<br />
en gestion<br />
• Principa<strong>le</strong>s stratégies optionnel<strong>le</strong>s<br />
• Utiliser des exotiques en gestion : binaires,<br />
à barrière, sur moyenne, etc.<br />
Instruments hybrides<br />
• Warrants<br />
• Obligations convertib<strong>le</strong>s<br />
• Obligations callab<strong>le</strong>s<br />
• Option adjusted spread<br />
• CFD<br />
• Swap de performance<br />
• ETF<br />
• Swaps de variance : la volatilité comme actif,<br />
contrats sur indices VIX<br />
µ TP : stratégie de gestion et choix<br />
des instruments<br />
Assurance portefeuil<strong>le</strong><br />
• La méthode du Stop Loss<br />
• Couverture par Futures<br />
µ TP : mise en place et ajustements<br />
dans <strong>le</strong> temps d’une couverture par Futures<br />
• Les méthodes optionnel<strong>le</strong>s OBPI<br />
• La méthode du coussin CPPI<br />
µ TP : extension des méthodes<br />
aux marchés actions et crédit<br />
Produits structurés<br />
• Création d’un produit structuré<br />
• Les principaux structurés<br />
– Produits mono sous-jacents à base<br />
d’options vanil<strong>le</strong> ou exotiques<br />
– Produits sur fonds, <strong>le</strong>s fonds à coussin<br />
type CPPI<br />
• Exemp<strong>le</strong> des structurés sur fonds<br />
µ TP : études de produits structurés<br />
dans <strong>le</strong> marché<br />
Risque et reporting de gestion<br />
• Reporting et ratio règ<strong>le</strong>mentaire<br />
• Indicateurs de performance et de risque<br />
• Traitement des options<br />
Objectifs<br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s méthodes de couverture<br />
de portefeuil<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s produits dérivés<br />
• Utiliser <strong>le</strong>s dérivés pour améliorer<br />
ses performances en gestion des risques<br />
• Comprendre <strong>le</strong> fonctionnement<br />
des structurés<br />
Niveau : Maîtrise<br />
Intervenant<br />
Oscar Relier<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 21 et 22 mai <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 04 et 05 octobre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 680 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
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