Programme - Barchen.fr

Asset ManagementNotions et stratégies de gestionAMG-84Utiliser les produits dérivés en gestionMoteur de performance et instruments de couverture2 ProgrammePrix et risques des dérivés• Prix d’un Future et prime d’une option• Sensibilité, Grecques et gestion du risqueTP Excel : Analyse du prix et des sensibilités de dérivéssimplesLes dérivés comme moteur de performance• Intérêts, risques et limites des produits dérivés en gestion• Principales stratégies optionnelles• Options exotiques- Binaires, à barrière, sur moyenne… utiliser des exotiquesen gestion- Difficultés de gestion des risques des exotiques• Swaps de variance : la volatilité comme actif• CFD : principes et intérêts des CFD par rapport aux Futures• CDS et indice iTraxx- Gérer son exposition crédit- Valorisation et gestion du risque pour un CDSTP : Prise de position par dérivés et gestion des risquesAssurance portefeuille : se couvrir par les dérivés• La méthode du Stop Loss• Couverture par FuturesTP : Mise en place et ajustements dans le tempsd’une couverture par Futures• Les méthodes optionnelles OBPI• La méthode du coussin CPPI- Initier une position- Sensibilité et gestion dans le temps d’un CPPITP : Extensions des méthodes aux marchés actions et créditProduits structurés• Création d’un produit structuré• Les principaux structurés- Produits structurés et achat d’options simples- Produits structurés et combinaisons d’options- Produits structurés et options à barrière• Exemple des structurés sur fondsTP : études de produits structurés dans le marché2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser les méthodes de couverturede portefeuille par les produits dérivés• Utiliser les dérivés pour améliorer sesperformances en gestion des risques• Comprendre le fonctionnement desstructurés2 IntervenantOscar Relier2 QuandSession 1 : 10 et 11 juin 2010Session 2 : 16 et 17 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr84