Programme - Barchen.fr

Asset ManagementNotions et stratégies de gestionAMG-83Gestion alternativeComprendre la diversité des stratégies2 ProgrammeHypothèses de départ en gestion alternative• Cash et dérivés• Indices• Alpha et bêta• Courbes de taux• La sensibilité• La convexité• Spreads de crédit• Principales stratégies- Event Driven- Directional / Tactical- ArbitrageL’univers des stratégies alternatives• Stratégies actions- Merger arbitrage- Index arbitrageTP : Construire les stratégies actions les plus efficacesen fonction des données de départ• Long / Short equity- Les 4 sources de performance- Stratégies Market Neutral• Fixed Income Arbitrage- Arbitrage de courbe- Arbitrage de convergence• Credit Arbitrage- Capital arbitrage- Relative valueTP : Construction de portefeuilles d’arbitrage de crédit• Stratégies convertibles- Convertible arbitrage : arbitrage de volatilité,arbitrage de taux et de créditTP : Analyse du déroulement d’une stratégie d’arbitragesur convertiblesMesures de Risque / Rentabilité• Définition des indicateurs de performance et de risque• Ratios de Sharpe, Sortino, Calmar…• Les VaRTP : Mesurer le risqueétude et comparaison des techniques de mesurede performance des stratégies classiques et alternativesQuel avenir pour la gestion alternative après la crise ?2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser les stratégies de gestionalternative : principes, risqueset performances• Comprendre les techniquesdes gérants de Hedge Funds• Comprendre les mesures de risqueet de rentabilité2 IntervenantPeter Pavlov2 QuandSession 1 : 27 et 28 mai 2010Session 2 : 06 et 07 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximum83www.barchen.fr