Programme - Barchen.fr
Programme - Barchen.fr Programme - Barchen.fr
Risk ManagementALMRIS-39ALM Assurance : Les fondamentauxGérer un bilan d’assurance au quotidien2 Programme 2 DuréeIntroduction aux modèles actuariels• Les différents types de modèles• Les paramètres des modèles• Leurs utilisationsTP ExcelCalcul de la rentabilité et de la valeur d’un portefeuilled’assuranceLa gestion ALM dans une compagnie d’assurance• La problématique et les origines de l’ALM en assurance• L’inventaire des risques du passif• La mise en place d’une gestion ALM dans une compagnied’assurance• Les principes de base de l’ALM- Gaps de trésorerie- Taux du passif- Duration- Marge Actif Passif• La formalisation de la gestion ALM- Le rapport ALM- Le comité ALM- La convention ALMTP ExcelTarification et analyse des marges de 3 produits : épargne,retraite, prévoyanceCalculs ALM pour les produits (Epargne, Retraite, Prévoyance)• Analyse du passif de chacun des produits• Calculs des paramètres d’adossement• Etudes des sensibilités• Calcul de l’actif idéal de couverture pour chacun de ces produits2 jour2 Objectifs• Maîtriser les principes et techniquesde gestion ALM des compagniesd’assurance• Connaître les calculs actuariels utilisésen ALM• Comprendre la logique de couverturedes risques de passif par lescompagnies d’assurance2 IntervenantGérard Perdrix2 QuandSession 1 :18 et 19 mars 2010Session 2 : 27 et 28 septembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximum39www.barchen.fr
Risk ManagementRèglementationRIS-40Bâle 2 : Application pour les banquesBilan bancaire et impacts de la règlementation2 ProgrammeLe bilan d’une banque : mode d’emploi• Analyse d’un bilan de banque : emplois et ressources, logiqueéconomique et comptable• ALM : définition et objectifs de la gestion Actif / Passif• Analyse d’un compte de résultat et principaux ratios, rentabilitéet solvabilité de la banque• Impacts des activités de la banque sur son bilan- Activités pour compte propre- Activités pour compte de tiers- Activités de banque de détail, de gros, filiales• Les exigences de fonds propres : méthodes de calcul• Situation des banques après la criseTypologie des risques pour une banque• Gap et crise de liquidité : mesurer et gérer le risque de liquidité• Le risque de marché : définition et notion de VaR• Le risque de crédit et de contrepartie• Le risque de taux d’intérêt• Le risque inflation• Le risque opérationnel : définition et réalitéBâle 2 : Principes, application et conséquences• Principes des exigences quantitatives de fonds propres• Les différents piliers : objectifs et motivations• Risque de crédit- Ratio Mac Donough- RAROC- Coût du risque• Calcul du risque global de taux d’intérêt• Appliquer et comparer différentes méthodes de calcul du risqueopérationnel• Les choix à réaliser dans le pilotage d’une banque• L’impact de l’application de la règlementation sur les systèmesd’informationImpacts sur les banques et l’ALMTP : Mesurer les impacts de la règlementation Bâle 2pour la banque et son bilan2 Durée1 jour2 Objectifs• Maîtriser le bilan bancaireet la typologie des risquesauxquels fait face la banque• Mesurer kes impacts de Bâle 2sur le bilan bancaire• Appréhender les enjeux et lesimplications de la réforme Bâle 22 IntervenanteCatherine Bienstock2 QuandSession 1 : 04 mai 2010Session 2 : 09 novembre 20102 OùParis centre2 Combien780 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr40
- Page 4: Les Univers........................
- Page 7 and 8: Nos intervenantsHJLMNPrisques pour
- Page 10 and 11: Environnement FinancierENV-01Compre
- Page 12 and 13: Environnement FinancierENV-03Compre
- Page 14 and 15: Produits FinanciersMulti sous-jacen
- Page 16 and 17: Produits FinanciersMulti sous-jacen
- Page 18 and 19: Produits FinanciersActionsPRO-09Opt
- Page 20 and 21: Produits FinanciersActionsPRO-11Str
- Page 22 and 23: Produits FinanciersTauxPRO-13March
- Page 24 and 25: Produits FinanciersTauxPRO-15Option
- Page 26 and 27: Produits FinanciersTauxPRO-17Struct
- Page 28 and 29: Produits FinanciersCréditPRO-19Dé
- Page 30: Produits FinanciersCréditPRO-21Str
- Page 34 and 35: Mathématiques FinancièresMF-25Pri
- Page 36 and 37: Mathématiques FinancièresMF-27Pri
- Page 38: Risk ManagementGestion des RisquesR
- Page 42 and 43: Risk ManagementGestion des RisquesR
- Page 44 and 45: Risk ManagementGestion des RisquesR
- Page 46 and 47: Risk ManagementGestion des RisquesR
- Page 50 and 51: Risk ManagementRèglementationRIS-4
- Page 52 and 53: Risk ManagementRèglementationRIS-4
- Page 54 and 55: Risk ManagementRèglementationRIS-4
- Page 56 and 57: Back OfficeBAO-47Securities Service
- Page 58 and 59: Back OfficeGestion Back OfficeBAO-4
- Page 60 and 61: Back OfficeGestion Back OfficeBAO-5
- Page 62 and 63: Back OfficeGestion Back OfficeBAO-5
- Page 64 and 65: Back OfficeTechniques comptablesBAO
- Page 66 and 67: Back OfficeTechniques comptablesBAO
- Page 68 and 69: Back OfficeTechniques comptablesBAO
- Page 70 and 71: Techniques FinancièresTEC-61Le con
- Page 72 and 73: Techniques FinancièresTEC-63Droit
- Page 74 and 75: Techniques FinancièresTEC-65Progra
- Page 76 and 77: Techniques FinancièresTEC-67Compre
- Page 78 and 79: Techniques FinancièresAnalyseTEC-6
- Page 80 and 81: Techniques FinancièresAnalyseTEC-7
- Page 82 and 83: Techniques FinancièresAnalyseTEC-7
- Page 84 and 85: Techniques FinancièresFinancementT
- Page 86 and 87: Techniques FinancièresFinancementT
- Page 88 and 89: Techniques FinancièresFinancementT
- Page 90 and 91: Asset ManagementNotions et stratég
- Page 92 and 93: Asset ManagementNotions et stratég
- Page 94 and 95: Asset ManagementNotions et stratég
- Page 96 and 97: Asset ManagementBanque privéeAMG-8
Risk ManagementALMRIS-39ALM Assurance : Les fondamentauxGérer un bilan d’assurance au quotidien2 <strong>Programme</strong> 2 DuréeIntroduction aux modèles actuariels• Les différents types de modèles• Les paramètres des modèles• Leurs utilisationsTP ExcelCalcul de la rentabilité et de la valeur d’un portefeuilled’assuranceLa gestion ALM dans une compagnie d’assurance• La problématique et les origines de l’ALM en assurance• L’inventaire des risques du passif• La mise en place d’une gestion ALM dans une compagnied’assurance• Les principes de base de l’ALM- Gaps de trésorerie- Taux du passif- Duration- Marge Actif Passif• La formalisation de la gestion ALM- Le rapport ALM- Le comité ALM- La convention ALMTP ExcelTarification et analyse des marges de 3 produits : épargne,retraite, prévoyanceCalculs ALM pour les produits (Epargne, Retraite, Prévoyance)• Analyse du passif de chacun des produits• Calculs des paramètres d’adossement• Etudes des sensibilités• Calcul de l’actif idéal de couverture pour chacun de ces produits2 jour2 Objectifs• Maîtriser les principes et techniquesde gestion ALM des compagniesd’assurance• Connaître les calculs actuariels utilisésen ALM• Comprendre la logique de couverturedes risques de passif par lescompagnies d’assurance2 IntervenantGérard Perdrix2 QuandSession 1 :18 et 19 mars 2010Session 2 : 27 et 28 septembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.<strong>fr</strong>2 NiveauMaîtrise8 participants maximum39www.barchen.<strong>fr</strong>