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Risk ManagementGestion des RisquesRIS-32Mesure et gestion du risque de créditRèglementation, Rating et VaR crédit2 Programme 2 DuréeBâle 2 et la mesure du risque de crédit• Les exigences de fonds propres• Implications pour les banques en termes de mesurede risque de créditTP Excel : Analyse et calcul règlementaire du risque de créditDéfinir le risque de crédit• Défaut, probabilité de défaut et perte prévisible• Approche par contrepartie• Effets de portefeuilleMesurer le risque de crédit• Définir le rating et évaluation des spreads de crédit• Approche statistique du rating et matrice de transition• Les limites des modèles de mesure du risque de créditTP Excel : Analyse et calcul de spread de créditLa VaR de crédit• Définition et principe de la Value at Risk (VaR)• Méthode de calcul sur un sous-jacent de crédit• Back-testing et stress scenarioTP Excel : Approche des calculs de VaR créditGérer le risque de crédit• CDS et dérivés de crédit• Le prix du crédit• Titrisation1 jour2 Objectifs• Savoir mesurer le risque de crédit• Comprendre les implicationsrèglementaires• Savoir calculer une VaR Crédit2 IntervenantBertrand Chavasse2 QuandSession 1 : 08 juin 2010Session 2 : 30 novembre 20102 OùParis centre2 Combien940 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximumwww.barchen.fr32