Programme - Barchen.fr

Produits FinanciersChangePRO-23Dérivés et structurés de changeValorisation des dérivés et structurés de change2 Programme 2 DuréeOptions vanille : prix et sensibilités• Description des produits et paramètres de pricing• Les volatilités historiques et implicites• Courbe de smile• La gestion en sensibilitéTP Excel : Pricing des options vanille : Garman & KohlagenTP : Gestion d’un book d’options, mesure de risque etsensibilitéOptions exotiques de 1 ère génération : mécanisme et pricing• Options à barrière• Options digitales et binaires• Quels acteurs et quels besoins aujourd’hui dans le marché ?• Aider le client à piloter ses risquesTP : Concevoir un produit structuré en fonction de besoinsvariésSructurer des produits de couverture• Produits à barrières- Stratégies Activantes : KI Forward et Multi Strike Forward- Stratégies Désactivantes : KO Forward et BI Forward• Produits à accumulation- Accumulateur de Terme Bonifié : ABF, ABF protégé et ABF KO- Accumulateur de Terme Conditionnel : TRF et TRF à RebondTP : Structurer des réponses adaptées en fonction desdemandes de couverture de risqueMonter des produits d’investissement, à capital garanti ou non• Digital deposit- One touch deposit- Range accrual deposit- Resettable deposit- Dual currency depositTP : Structurer des produits en réponse à des demandesd’investissement de clientsDéfinir le risque de ces structurés et les couvertures possibles2 jours2 Objectifs• Maîtriser la gestion en sensibilitéd’un portefeuille d’options vanille• Maîtriser les exotiques de premièregénération• Savoir structurer des produitsde couvertrure de risque etd’investissement2 IntervenantLoïc Henry2 QuandSession 1 : 31 mai et 1 er juin 2010Session 2 : 04 et 05 octobre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximum23www.barchen.fr