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Produits FinanciersCréditPRO-21Structurés de crédit : montages et utilisationsAnalyser et comprendre les risques des structurés de crédit2 Programme 2 DuréeLe marché des structurés de crédit• Portée / apport de la structuration• Acteurs, Chiffres, Structures• Quelle valeur ajoutée dans la structuration de crédit ?• Typologie des dérivés / structurés de crédit• Evolution du marché & innovationLes dérivés de crédit• Quelles briques de base pour la structuration ?• Asset Swaps• Credit Default Swaps• Indices de CDS• First to Default SwapsTP : Pricing et couverture d’un FTDLes structurés de crédit• CDO cash et CDO synthétiques• Introduction aux tranches• Tranches standards sur indiceTP : Position de corrélationLes coûts inhérents au montage des structurés• Gestion des risques d’un CDO synthétique• Le prix théorique• La marge « émetteur »• Les réserves techniquesTP : Emission d’un CDO synthétiqueLes structurés dynamiques• Constant Proportion Debt Obligation (CPDO)• Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)• Quelques réflexions sur le rating des structurés dynamiquesTP : Vente de structurésComment faire la différence en temps de crise ?1 jour2 Objectifs• Connaître les principaux structurésde crédit et leur mode de construction• Comprendre l’utilité des structurésselon les intervenants• Démystifier les structurés de crédità travers une compréhension intuitivede leur comportement2 IntervenantZouheir Ben Tamarout2 QuandSession 1 :: 24 09 juin 2010 2009Session 2 :: 16 08 décembre 2010 20092 OùParis centre2 Combien940 € HT2 CommentBulletin d’inscription page...1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximum8 participants maximum21www.barchen.fr