Programme - Barchen.fr

Produits FinanciersTauxPRO-14Les produits dérivés de tauxMécanisme et pricing des dérivés fermes et optionnels2 Programme 2 DuréeFondamentaux• Bases de calcul d’intérêts• Conventions de dates• Construction des différentes courbes• Actualisation, Duration, ConvexitéLes dérivés fermes• Différences Futures et Forward Rate Agreement (FRA)• Swaps de taux• Basis et cross currency swaps• Asset swapsTP : Pricing d’un swap de couverture- Hedging d’une obligation avec un swap- Calculs de sensibilitésLes dérivés optionnels:• Théorie des options appliquée aux taux• Floor et Cap valorisés à partir de Black & Scholes• Les sensibilités• Les différentes stratégies optionnelles• Introduction aux swaptionsTP : Caps et Floors- Sensibilisation aux paramètres de pricing- Le cas du collar (tunnel)Introduction aux produits exotiques• Options à barrières• Application aux produits structurés2 jours2 Objectifs• Comprendre le fonctionnementdes marchés dérivés de taux• Maîtriser les mécanismeset les principales utilisations des swapset des options de taux• Aborder le pricing des IRSet des Caps / Floors2 IntervenantOscar Relier2 QuandSession 1 : 07 et 08 juin 2010Session 2 : 11 et 12 octobre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr14