Télécharger la brochure des formations AGEFI - Barchen.fr

RIS52Mesure et gestion du risque de marchéLe risque de marché à travers la VaRProgrammePrincipes et exigences règlementaires• Grandes définitions• Exigences règlementaires• Déclaration des fonds propresLes 3 principaux modèles• VaR paramétrique• VaR historique• Monte-Carloµ µ TP Excel : implémentation des 3 modèlessur un portefeuille simpleLe traitement de l'optionnalité• Risque de convexité• Risque de véga• Risque de smileµ µ TP Excel : implémentation d'une VaRMonte-Carlo sur une option et sa couvertureLe backtesting• Comparer ce qui est comparable• Dépassement de limites et exceptionsde backtesting• Combien d'exceptions?µ µ TP Excel––Implémentation d'un backtesting––Comparaison des performances entre VaRparamétrique et historiqueLes grandes familles de facteurs de risquepar marché• Tour d'horizon des principaux marchés––Actions––Fixed Income––Taux––Commodities––Crédit• Les subtilités du calcul des écarts-typeset des corrélationsRythme de production de la VaR et aspects S.I.• Les grandes étapes d'une journée de productionObjectifs• Comprendre la mesure des risquesde marché à travers la VaR• Savoir calculer les VaRsur plusieurs positions• Maîtriser les différences et les limitesdes principaux modèles au traversde nombreux exemples en ExcelNiveau : ExpertiseIntervenantDamien JacomyDurée : 2 joursParticipants max : 8DatesSession 1 : 23 et 24 juin 2014Session 2 : 04 et 05 décembre 2014Risk Management - Gestion des risquesEn partenariat avecTarif : 1 980 € HT29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.frToutes nos formations ont lieu, quelque soit le nombre de participants.barchen.fr117