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RIS50-CVRisk Management 2Approche quantitative de la gestion des risquesProgrammePré-requis : Risk1 et un minimumde compréhension mathématique1. Mesure du risque linéaire 1 – risque de taux• Maîtriser la logique de couverture optimale• Comprendre la sensibilité aux tauxet la couverture en duration• Appréhender la corrélation et ses implications2. Mesure du risque linéaire 1 – risque de marché• Comprendre le principe des modèles à un facteur• Connaître les modèles multifactoriels• Savoir l’appliquer à un risque actionet de change3. Mesure du risque non-linéaire• Comprendre le principe de mesure d’un risquenon-linéaire• Maîtrisez la mesure des grecques d’une option• Comprendre l’impact du gamma et thêtasur un portefeuille4. Mesure de la VaR• Maîtriser la logique et les paramètres de calculsde la VaR• Savoir réaliser des calculs de VaR• Comprendre les limites de la VaR5. Approche du risque de crédit• Comprendre les déterminants du risque de crédit• Appréhender la logique des modèlesde portefeuilles les plus usités (VaR crédit,Vasicek Merton, Creditmetrics)Objectifs• Maîtriser la couverture des risquesde taux• Savoir gérer le risque marchéet risque de crédit• Maîtriser les différentes modèles liésà la gestion de risqueNiveau : ExpertiseIntervenanteChristine TurpaudDurée : 5 sessions d'1h30Participants max : 8DatesPériode 1 : Mai - JuinPériode 2 : Novembre - DécembreRisk Management - Gestion des risquesEn partenariat avecTarifPar cours : 168 € HTLe cycle : 780 € HTBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : webex@barchen.frToutes nos classes virtuelles ont lieu,quel que soit le nombre de participants.barchen.fr115