ALM Bancaire 2Bonnes pratiques et gestion optimisée de l’ALM bancaireHervéAkounConsultant, professeur vacataire et formateurdans le domaine financier et de développementpersonnel, Hervé possède plus de 25ans d’expérience dans les différents domainesde <strong>la</strong> finance qu’il a acquis en travail<strong>la</strong>nt auprèsde grand groupes internationaux.Après une première expérience à <strong>la</strong> directionfinancière de Michelin au Canada et enSuisse, Hervé a travaillé dans les salles demarché comme marketer et trader au seinde Natwest et de CACIB.Il a ensuite, en tant que membre du directoired’Allianz Global Investors, été encharge de l’allocation d’actifs et de <strong>la</strong> gestion<strong>des</strong> fonds structurés et <strong>des</strong> fonds defonds. Puis, après avoir fondé une sociétéde conseil, il a rejoint HSBC France, où il aété en charge de <strong>la</strong> gestion actif/passif.Actuaire qualifié, membre de l’institut <strong>des</strong>actuaires, il est diplômé de l’ENSAE.Hervé anime les séminaires présentiels :- ALM Bancaire 1 : gérer un bi<strong>la</strong>n au quotidien................................................................128- ALM Bancaire 2........................................... 129- Les fondamentaux de l'analysefinancière d'une banque........................... 194Bärchen : Quel est l’objectif de ce nouveauséminaire avancé sur ALM ?Hervé : L'objectif est de permettre à ceux quisouhaitent aller au delà d’une comprhension globalede l’ALM, de rentrer plus dans les détailspuisque comme nous le savons tous : «le diableest dans les détails», ou plus sérieusement ce<strong>la</strong>permet de comprendre les modalités de <strong>la</strong> miseen œuvre <strong>des</strong> concepts ALM.Comparé au séminaire ALM 1, quelles sontles connaissances supplémentaires que vontacquérir les participants ?Par rapport au séminaire ALM1, les participantsvont apprendre à calculer, sur <strong>des</strong> exemplessimples, le risque de taux et le risque de liquiditéd’un bi<strong>la</strong>n. Ils apprendront (ou se remémoront)les notions fondamentales pour gérer lerisque de taux (taux actuariel, sensibilité, etc) etle fonctionnement <strong>des</strong> produits de taux en particulierles dérivés (swap, futures, etc). De plus,les participants auront plus de temps pour appliquerles concepts sur <strong>des</strong> exemples simples àl’aide d’Excel. Enfin, un temps sera consacré auprix de transferts, leurs calculs et leurs importances.Quelles métho<strong>des</strong> pédagogiques allez-vousutiliser ? TP Excel ? Exercices ?Effectivement cette formation, <strong>la</strong>issera <strong>la</strong> partbelle à <strong>la</strong> mise en œuvre pratique de <strong>la</strong> gesitonALM. Ceci se fera en particulier, par l’analyse <strong>des</strong>commentaires donnés par un établissement sur<strong>la</strong> gestion de leur ALM, <strong>des</strong> exercices de calculde sensibilité et de mesure de risque sur un bi<strong>la</strong>nsimplifié (en utilisant Excel comme support).Les participants doivent ils maîtriser <strong>des</strong> prérequispour suivre ce séminaire ?Les participants doivent connaître les notionsprincipales de l’ALM, une connaissance de base<strong>des</strong> mathématiques financières (actualisaton,sensibilité,etc), savoir utiliser Excel et comprendreun bi<strong>la</strong>n bancaire.130barchen.<strong>fr</strong>
RIS62ALM Assurance : les fondamentauxGérer un bi<strong>la</strong>n d’assurance au quotidienProgrammeIntroduction aux modèles actuariels• Les différents types de modèles• Les paramètres <strong>des</strong> modèles• Leurs utilisationsµ µ TP Excel : calcul de <strong>la</strong> rentabilitéet de <strong>la</strong> valeur d’un portefeuille d’assuranceLa gestion ALM dans une compagnie d’assurance• La problématique et les origines de l’ALMen assurance• L’inventaire <strong>des</strong> risques du passif• La mise en p<strong>la</strong>ce d’une gestion ALMdans une compagnie d’assurance• Les principes de base de l’ALM––Gaps de trésorerie––Taux du passif––Duration––Marge Actif Passif• La formalisation de <strong>la</strong> gestion ALM––Le rapport ALM––Le comité ALM––La convention ALMµ µ TP Excel : tarification et analyse <strong>des</strong> margesde 3 produits––Épargne––Retraite––PrévoyanceCalculs ALM pour les produits(Épargne, Retraite et Prévoyance)• Analyse du passif de chacun <strong>des</strong> produits• Calculs <strong>des</strong> paramètres d’adossement• Étu<strong>des</strong> <strong>des</strong> sensibilités• Calcul de l’actif idéal de couverture pour chacunde ces produitsObjectifs• Maîtriser les principes et techniquesde gestion ALM <strong>des</strong> compagniesd’assurance• Connaître les calculs actuariels utilisésen ALM• Comprendre <strong>la</strong> logique de couverture<strong>des</strong> risques de passif parles compagnies d’assuranceNiveau : MaîtriseIntervenantPierre De La NoueDurée : 2 joursParticipants max : 8DatesSession 1 : 19 et 20 juin 2014Session 2 : 27 et 28 novembre 2014Tarif : 1 680 € HTRisk Management - ALMEn partenariat avec29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.<strong>fr</strong>Toutes nos <strong>formations</strong> ont lieu, quelque soit le nombre de participants.barchen.<strong>fr</strong>131