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RIS58Risk Management en société de gestionGérer les risques pour compte de tiers et compte propreRisk Management - Gestion des risquesProgrammeComprendre et mesurer les risques de marché• Une brève histoire du capitalismefinancier (1970-2010) : les enjeux de la gestionde l’épargne––Les années 70 : comment les marchésfinanciers vont devenir incontournables––Les années 80 : les prémices de la gestiondu risque––Les années 90 et 2000 : l’aveuglementde la performance démesurée––Bilans et perspectives• Bêta et autres facteurs de risque––Évaluer la prime de risque d’une action––Mise en œuvre pratique du bêta––Les autres facteurs de risqueµ µ TP Excel : calculs de bêta, alphaet évaluation de leur robustesse• Volatilité et VaR––La volatilité––La VaRµ µ TP Excel : calculs de volatilité et VaRet évaluation de leur robustesse• Ratios de Sharpe––La rentabilité seule est-elle une bonnemesure de la performance ?––Ratios rentabilité-risque––Ratios intégrant le risque de liquiditéde marchéµ µ TP Excel : calculs de ratios de Sharpeet d’information• Stress tests par Monte Carlo––Modéliser les facteurs de risqueet de performance du portefeuille––Modélisation univariée des actifs––Modélisation de la structurede dépendance entre actifsµ µ Étude de cas :––Stress tests––Solvabilité 2––Hedge Fundsµ µ TP Excel : développement d’un outilde stress testsGérer le risque de marché• Diversification et allocation à la manièrede Markowitz––Principe de la diversification––Les frontières efficientesµ µ TP Excel : détermination des frontièresefficientes de Markowitz• Allocations « risk-based »––Portefeuille Global Minimum Variance––Autres portefeuilles : « Equally RiskContributions » et « Most Diversified »µ µ TP Excel : détermination du GMV et de l’ERCpour 2 actifs• Structuration et gestion Core-Satellite––Garantir le capital à échéance : OBPI et CPPI––Core-Satellite dynamique pour optimiserla gestion des budgets de risque des actifsallouésµ µ TP Excel : déterminer un outil d’allocationCore-Satellite dynamique avec un focusprécis sur l’estimation de l’indice de stressEn partenariat avecObjectifs• Appréhender la réalité des risquespour compte de tiers et compte propreen Asset Management• Comprendre les techniques de mesureet de gestion de ces risques• Construire des allocationsperformantes « basées sur le risque »Niveau : ExpertiseIntervenantPierre ClaussDurée : 2 joursParticipants max : 8DatesSession 1 : 26 et 27 juin 2014Session 2 : 04 et 05 décembre 2014Tarif : 1 980 € HT29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.frToutes nos formations ont lieu, quelque soit le nombre de participants.126barchen.fr