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Piloter la liquidité d’un établissement de créditDenisGobillotDenis a plus de 20 ans d’expérience bancaire.Il a travaillé pendant 10 ans à la BFCEen tant qu’actuaire, contrôleur de risque etingénieur financier en recherche et développement.Après avoir été Risk Manager Trésorerieau Crédit Lyonnais, puis Liquidity Managerde Crédit Agricole Corporate & InvestmentBank, il est aujourd’hui Head of Short TermLiquidity Management, en charge du pilotageopérationnel de la liquidité court termedu Groupe Crédit Agricole, pour compte duTrésorier Groupe. Cette fonction l’amène àintervenir activement dans la stratégie derefinancement du Groupe au niveau mondialet offre un rôle de correspondant avecles régulateurs sur les aspects de liquidité.Bärchen : Il existe beaucoup de séminaires quis’attachent à présenter les changements règlementairesdans l’obligation de gestion desrisques de liquidité par les banques, en quoi levôtre est-il différent ?Denis : La liquidité n’est pas un concept que lesétablissements bancaires ont découvert cesderniers mois sous la pression des régulateurs.Depuis plusieurs années, même si certains établissementsse contentaient du simple calculdu ratio de liquidité à un mois tel qu’exigé parla Commission Bancaire (règlement 88-01),d’autres avaient développé des outils qui leurpermettaient un pilotage moins « normé » etdirectement dérivé du propre business modelde l’établissement. L’objet du séminaire est demettre en exergue les différences entre pilotagerèglementaire et pilotage opérationnel, eninsistant sur l’optimisation du couple technicité/ faisabilité pour ce dernier. En effet, de par lataille aujourd’hui des plus grands établissementsbancaires de la place, le modèle permettant lepilotage se doit d’être suffisamment robustepour être déployé au quotidien sur un périmètremulti-sites et multi-activités, tout en restant parfaitementpertinent.Quel est l’objectif de votre séminaire ?L’objet du séminaire est de décrire les différentescomposantes de l’approche de la problématiquede la liquidité bancaire, en mettanten évidence ce qui rapproche et ce qui diffèreentre l’approche règlementaire et l’approcheopérationnelle. Le but étant que les participantsressentent la nécessité d’aller au-delà des seulesexigences règlementaires, de ne pas les considérercomme des contraintes mais de capitalisersur ces simulations pour définir et monitorer auplus juste, donc au moindre coût, les coussinsde liquidité nécessaires au bon fonctionnementprudentiel de l’établissement.Votre approche est résolument pratique etintègre de nombreuses études de cas, sontellesfondées sur votre propre expérience deliquidity manager ? Ces pratiques sont ellestransposables dans d’autres banques ?Bien évidemment, il est préférable de communiquersur des techniques éprouvées qui ont montréleur pertinence. Les exemples et les étudesde cas qui seront proposées dans le cadre de ceséminaire sont issus du quotidien des équipesen charge du pilotage de la liquidité court termede la banque. Ces problématiques se retrouventdans tous les établissements bancaires, sous desformes qui peuvent être différentes selon la finalitédes activités encadrées (on ne traitera passelon les mêmes modélisations une banque definancement et d’investissement et une banquede détail), et ces approches peuvent être aisémenttransposables à tous les types d’établissement.Qui est concerné par ce séminaire ? Les gestionnairesde bilan ? Responsables des risques ?Trésoriers ? Fonctions supports ?Le pilotage de la liquidité concerne pratiquementtous les secteurs de la banque : la gestion actif/ passif, la direction des marchés, la directiondes risques, la direction de la comptabilité, leséquipes IT, etc. Cumulant les approches règlementaireset opérationnelles, ce séminaire peutservir à éclairer ces différents intervenants etapporter des réponses aux différentes questionsque peuvent se poser les représentants de cesdifférentes équipes. Pour les plus petites structuresbancaires, il doit permettre d’avoir unevision périphérique de toutes les composantesfondamentales qui doivent être incorporéesdans le futur modèle interne de liquidité. Pourles plus grands établissements, il doit permettrede conforter l’approche retenue en l’enrichissantd’idées nouvelles.barchen.fr125