Télécharger la brochure des formations AGEFI - Barchen.fr

RIS57Piloter la liquidité d'un établissement de créditRisk Management - Gestion des risquesProgrammePrincipaux aspects du pilotage• Identifier les facteurs de risque• Se doter des moyens de rassembleret mettre en forme les informations nécessaireset suffisantes• Mesurer et assurer le suivi et le contrôlede la liquidité• Communiquer en interne et en externe• Mener les actions correctrices, notion de pland’urgence et de cellule de criseLiquidité Long Terme / Liquidité Court Terme• Risques inhérents à chacun des deux aspects• Cohérence entre pilotage du LT et du CTRappel du cadre règlementaire• Historique––Règlement 88-01 et déclaration 4005––Crise(s) de liquidité depuis 2007µ µ Étude de cas : analyse de graphiquesde paramètres de marché• Arrêté du 5 mai 2009,––Modèle standardµ µ Étude de cas : analyse de l’incidencede différentes opérations sur le modèlede liquidité standard––Modèle interne• Approche Comité de Bâle––Liquidity Coverage Ratio––Net Stable Funding RatioApproche règlementaire de la liquidité• Choisir son modèle• Comment s’organiser ? (organisation interne,équipes dédiées, outils et technologies,méthodologies et procédures)• Intégration des processusdans le fonctionnement de la Banque• Quel périmètre couvrir ?• Quels rapprochements comptables à opérer ?Approche opérationnelle de la liquidité• Notions comparées de bilans et de bilansde liquidité• Notion de bilan échéancé, statiqueou dynamique• Hypothèses de renouvellement des tombées,de tirages des engagements, de liquéfactionsur les marchés ou auprès des banques centralesµ µ Étude de cas : exemple de constructionµ µ Étude de cas : établissement d’un tableaucomparatif aspects règlementaireset aspects opérationnelsIndicateurs cibles en modèle interne• Impasses dynamiques stressées––Notion de stress scénarios––Analogie avec la VaR––Survival periodµ µ Étude de cas : exemple de calcul d’impassesdynamiques stressées• Diversification(s)• Réserves de liquiditéPerspectives d’avenir• Harmonisation ou convergence entre préceptesdes principaux régulateurs• Développements méthodologiques––Best practices et uniformisation––Créativité et recherche sur des conceptsplus aboutis : analyses de bilans forwardEn partenariat avecObjectifs• Maîtriser le cadre règlementairequi régit la liquidité des établissementsbancaires• Comprendre ce qui rapprocheet ce qui sépare les approchesrèglementaires et opérationnellesde la liquidité• Définir les principaux indicateursqui permettent d’optimiser le pilotagede la liquidité de son établissementNiveau : Carte BlancheIntervenantDenis GobillotDurée : 2 joursParticipants : 3 participants minimumDatesSession 1 : 23 et 24 juin 2014Session 2 : 17 et 18 novembre 2014Tarif : 2 380 € HT29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.frToutes nos formations ont lieu, quelque soit le nombre de participants.124barchen.fr