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PatriceRobinPatrice est consultant indépendant sur lesproduits dérivés.Auparavant, Patrice a passé 10 ans sur lesdérivés de taux, successivement sur les produitsstructurés, les swaps vanille puis responsabledes options de taux et de l’inflationau sein de Santander Global Markets àLondres.Patrice anime les séminaires présentiels :- Credit Valuation Adjustment.....................62- Construction de courbes swapsen environnement post-crise.....................79- Gérer un book de swaps...............................81- Produits indexés sur inflation................... 85- Dérivés et structurés de change...............91- Mesure et gestion du risquede liquidité................................................... 120Mesure et gestion du risque de liquiditéGouvernance, mesure et stress testingBärchen : Quel est l'objectif de ce séminairesur la gestion du risque de liquidité ?Patrice : Comprendre les sources du risque deliquidité, appréhender le coût de la liquidité,le management et la mesure du risque. Comprendreles objectifs et l'implémentation de larèglementation Bâle 3, ainsi que son impact surle business model des banques.À qui s'adresse ce séminaire ?Ce séminaire s'adresse aux gestionnaires ALM,aux risk managers, aux traders ainsi qu'à toutesles personnes souhaitant une meilleure compréhensiondes problématiques de liquidité.Les participants doivent-ils maîtriser des prérequispour suivre ce séminaire ?Une connaissance générale des activités et desproduits bancaires est nécessaire. Une connaissancedes fondamentaux sur les taux est souhaitablemais pas nécessaire.Quelles méthodes pédagogiques allez-vousutiliser ? TP Excel ? Exercices ?La formation comprendra de nombreux exemplespratiques, chaque point théorique sera complétépar un exercice, un TP (papier) ou une étude decas (Northern Rock, Lehmann Brothers, UBS).Une partie importante de la formation seraconsacrée à l'interaction avec les participantspour leur permettre de mieux comprendre l'implicationpour leur fonction des points acquis.Patrice anime les classes virtuelles :- CVA et risque de contrepartie...................63- Gérer un book de swaps..............................82- Produits indexés sur inflation................... 86- Dérivés et structurés de change..............92- Mesure et gestion du risquede liquidité.....................................................121122barchen.fr
RIS56Risque opérationnel en post-marché dérivésOpérations et systèmes d’information au quotidienRisk Management - Gestion des risquesProgrammeProduits, marchés et gestion Back Office• Produits cash et dérivés––Différence de nature––Différence de gestion post-marché• Front / Back / Comptabilité :les acteurs mobilisés• Marchés organisés et de gré à gré––Typologie des produits traités, compte propreet compte de tiers––Gestion post-marché• Les systèmes d’information mobilisés dansla gestion post-marchéµ µ Étude de cas : analyse de l’organisationdes systèmes de traitement des dérivésLe risque opérationnel au quotidien• Définition et réalité concrète du risqueopérationnel• Règlementation et contraintes• Le coût du risque opérationnelµ µ Étude de cas : analyse de cas concretsde risques opérationnels :––Erreurs systèmes––Erreurs humaines––MalversationRisque opérationnel dans la gestiondes produits dérivés• Trésorerie, comptabilité, investigationet paiement––Chaine de traitement––Systèmes d’information• Gestion du collatéralµ µ Étude de cas : gestion du collatéral––Confirmation des négociations :master agreement et contrat cadre––Quel reporting à produire ?µ µ Étude de cas : analyse des risquesopérationnels au sein de chaque fonction :comment prévenir ?Mutation des systèmes :vers la fin des risques opérationnels ?• Impacts de la crise dans la gestion post-marché• Principales évolutions à l’œuvre pour les dérivés––Clearing––Paiement centralisé––Warehouse––Matching électronique• Au-delà des systèmes d'information, le facteurhumain et le management au coeur des risquesopérationnelsEn partenariat avecObjectifs• Comprendre les traitementsdes produits dérivéset les systèmes d’information associés• Maîtriser les sources de risqueopérationnel dans la gestionpost-marché des principales opérations• Aborder les mutations à venirdans les traitements post-marchésNiveau : ExpertiseIntervenantTangui LoreauDurée : 1 jourParticipants max : 8DatesSession 1 : 30 juin 2014Session 2 : 09 décembre 2014Tarif : 990 € HT29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.frToutes nos formations ont lieu, quelque soit le nombre de participants.barchen.fr123
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PatriceRobinPatrice est consultant indépendant sur lesproduits dérivés.Auparavant, Patrice a passé 10 ans sur lesdérivés de taux, successivement sur les produitsstructurés, les swaps vanille puis responsable<strong>des</strong> options de taux et de l’inf<strong>la</strong>tionau sein de Santander Global Markets àLondres.Patrice anime les séminaires présentiels :- Credit Valuation Adjustment.....................62- Construction de courbes swapsen environnement post-crise.....................79- Gérer un book de swaps...............................81- Produits indexés sur inf<strong>la</strong>tion................... 85- Dérivés et structurés de change...............91- Mesure et gestion du risquede liquidité................................................... 120Mesure et gestion du risque de liquiditéGouvernance, mesure et stress testingBärchen : Quel est l'objectif de ce séminairesur <strong>la</strong> gestion du risque de liquidité ?Patrice : Comprendre les sources du risque deliquidité, appréhender le coût de <strong>la</strong> liquidité,le management et <strong>la</strong> mesure du risque. Comprendreles objectifs et l'implémentation de <strong>la</strong>règlementation Bâle 3, ainsi que son impact surle business model <strong>des</strong> banques.À qui s'adresse ce séminaire ?Ce séminaire s'adresse aux gestionnaires ALM,aux risk managers, aux traders ainsi qu'à toutesles personnes souhaitant une meilleure compréhension<strong>des</strong> problématiques de liquidité.Les participants doivent-ils maîtriser <strong>des</strong> prérequispour suivre ce séminaire ?Une connaissance générale <strong>des</strong> activités et <strong>des</strong>produits bancaires est nécessaire. Une connaissance<strong>des</strong> fondamentaux sur les taux est souhaitablemais pas nécessaire.Quelles métho<strong>des</strong> pédagogiques allez-vousutiliser ? TP Excel ? Exercices ?La formation comprendra de nombreux exemplespratiques, chaque point théorique sera complétépar un exercice, un TP (papier) ou une étude decas (Northern Rock, Lehmann Brothers, UBS).Une partie importante de <strong>la</strong> formation seraconsacrée à l'interaction avec les participantspour leur permettre de mieux comprendre l'implicationpour leur fonction <strong>des</strong> points acquis.Patrice anime les c<strong>la</strong>sses virtuelles :- CVA et risque de contrepartie...................63- Gérer un book de swaps..............................82- Produits indexés sur inf<strong>la</strong>tion................... 86- Dérivés et structurés de change..............92- Mesure et gestion du risquede liquidité.....................................................121122barchen.<strong>fr</strong>
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