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RIS55-CVMesure et gestion du risque de liquiditéGouvernance, mesure et stress testingProgramme1. Définir le risque de liquidité• Comprendre la différence entre liquiditéde marché et de financement• Maîtriser l’interaction entre risques de liquiditéet autres types de risque2. Les sources de risque de liquidité• Comprendre la diversité des sources de risquede liquidité• Appréhender les notions d’actifs négociables /non négociables, liquidité intra-groupe,viabilité de franchise, liquidité intra-day3. Bâle 3 et la liquidité• Comprendre la structure des règles de Bâle 3concernant la liquidité• Maîtriser leur impact sur la liquidité bancaire4. Mesure du risque de liquidité• Modéliser l’incertitude des cash flows• Savoir mesurer les gaps de liquidité• Comprendre les implications en termesde pilotage de la liquidité5. Gestion du risque de liquidité• Maîtriser les techniques d’atténuation du risque :diversification, buffers, prix de cession interne• Comprendre le fonctionnement des stress tests• Appréhender les indicateurs clés de risque,les triggers et la gestion des urgencesObjectifs• Comprendre les implicationsrèglementaires• Maîtriser la gestion du risquede liquidité• Savoir analyser les mesuresde liquiditéNiveau : ExpertiseIntervenantPatrice RobinDurée : 5 sessions d'1h30Participants max : 8DatesPériode 1 : Mars – AvrilPériode 2 : Novembre - DécembreRisk Management - Gestion des risquesEn partenariat avecTarifPar cours : 198 € HTLe cycle : 920 € HTBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : webex@barchen.frToutes nos classes virtuelles ont lieu,quel que soit le nombre de participants.barchen.fr121