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RIS55Mesure et gestion du risque de liquiditéGouvernance, mesure et stress testingRisk Management - Gestion des risquesProgrammeDéfinition du risque de liquidité• Liquidité transactionnelle Vs liquiditéde financement• Interaction entre le risque de liquidité et d’autrestypes de risques• La liquidité et la confiance du marchéSources du risque de liquidité• Risque « Roll »• Le risque de transformation des échéancesµ µ Études de cas : Northern Rock• Concentration de financement• swaps de devisesµ µ Études de cas : les banques européenneset le financement USD• Liquidité intra-groupe• La viabilité de la Franchise• Actif négociable• Actif non négociable• Hors bilan• Liquidité intrajournalièreGouvernance de liquidité• La tolérance au risque de liquiditéet appétit pour le risque• Cadre de gouvernanceMesure de liquidité• Analyse des écarts• Modélisation des cash-flows incertains• Autres mesuresGestion des liquidités• Diversification du financement• Liquidité intrajournalièreµ µ Études de cas : Lehman Brothers• Définition des prix de transfert des fonds• Actifs tampons ( buffers)• Stress Testing• Key Risk Indicators et les déclencheurs associés• La planification d’urgenceµ µ Études de cas : LTCMBâle 3• LCR• NSFREn partenariat avecObjectifs• Comprendre les implicationsrèglementaires• Maîtriser la gestion du risquede liquidité• Savoir analyser les mesuresde liquiditéNiveau : ExpertiseIntervenantPatrice RobinDurée : 1 jourParticipants max : 8DatesSession 1 : 19 juin 2014Session 2 : 15 décembre 2014Tarif : 990 € HT29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.frToutes nos formations ont lieu, quelque soit le nombre de participants.120barchen.fr