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RIS53Mesure et gestion du risque de créditRèglementation, Rating et VaR créditProgrammeBâle 2 et la mesure du risque de crédit• Les exigences de fonds propres• Implications pour les banques en termesde mesure de risque de créditµ µ TP Excel : analyse et calcul règlementairedu risque de créditDéfinir le risque de crédit• Défaut, probabilité de défaut et perte prévisible• Approche par contrepartie• Effets de portefeuilleMesurer le risque de crédit• Définir le rating et évaluation des spreadsde crédit• Approche statistique du rating et matricede transition• Les limites des modèles de mesure du risquede crédit• CVaR paramétrique et historiqueµ µ TP Excel : analyse et calcul de spreadde créditGérer le risque de crédit• CDS et dérivés de crédit• Le prix du crédit• La titrisationObjectifs• Savoir mesurer le risque de crédit• Comprendre les implicationsrèglementaires• Savoir gérer le risque de Crédit• Comprendre une VaR CréditNiveau : ExpertiseIntervenantBertrand ChavasseDurée : 1 jourParticipants max : 8DatesSession 1 : 13 mai 2014Session 2 : 02 octobre 2014Tarif : 990 € HTRisk Management - Gestion des risquesEn partenariat avec29 rue de Trévise - 75009 ParisBulletin d’inscription page 265Contact au +33 (0)1 40 33 80 71ou par mail : inscription@barchen.frToutes nos formations ont lieu, quelque soit le nombre de participants.118barchen.fr