UE4 Comparaisons de variances
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Contexte Comparaison d’une variance à une référence Comparaison <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>variances</strong>Test en situation bilatéraleFluctuation d’échantillonnage sous H 0• Soit une V.A. X et <strong>de</strong>ux populations A et B dont les <strong>variances</strong>sont σ 2 A et σ2 B• Si X → N (µ,σ), alors :Y A = sA2 n A − 1σA2 → χ 2 n A −1et Y B = sB2 n B − 1σB2 → χ 2 n B −1Si les <strong>de</strong>ux échantillons sont indépendants, alors, par définition <strong>de</strong>la loi <strong>de</strong> Fisher :F = Y A/(n A − 1)Y B /(n B − 1)suit une loi <strong>de</strong> Fisher à n A − 1 et n B − 1 ddl.