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Conséquences des opérations d’initiés sur la composante d’asymétrie d’information de la fourchette 30Glosten L. R. and L. E. Harris (1988) « Estimating the components of the bid/askspread » Journal of Financial Economics, Vol.21(1), 123-142.Glosten L.R and P. R. Milgrom (1985) « Bid, ask and transaction prices in aspecialist market with heterogeneously informed traders » Journal of FinancialEconomics, Vol.14 (1), 71 - 100Grar A. (1994) « Etude d'événement et modification des risques : une applicationau cas des divisions d'actions » Recherches en Finance du <strong>CEREG</strong>, J. Hamon et B.Jacquillat editeurs, Economica, 43-68Hachette I. et H.M. Mai (1994) « Le traitement des données manquantes pour larecherche en finance : <strong>le</strong> cas de la base de données AFFI-SBF » Recherches enFinance du <strong>CEREG</strong>, J. Hamon et B. Jacquillat editeurs, Economica, 17-42Hamon J.(1994) « Fourchette affichée et fourchette réalisée » Recherches en Financedu <strong>CEREG</strong>, J. Hamon et B. Jacquillat editeurs, Economica , 183-208Hamon J. (1995) «Marchés d'actions : architecture et microstructure » Economica1995Hamon J., Handa P., Jacquillat B. et R. Schwartz (1994) « Offre de liquidité etmodalités d’organisation d’un marché. » Recherches en Finance du <strong>CEREG</strong>, J. Hamonet B. Jacquillat editeurs, Economica, 141-159Hasbrouck J.(1988) « Trades, quotes, inventories, and information » Journal ofFinancial Economics,Vol.22(2), 229-252Ho T.S.Y. et H.R. Stoll (1981) « Optimal dea<strong>le</strong>r pricing under transactions andreturn uncertainty » Journal of Financial Economics;Vol. 9(1), 47-73Jaffe J.F. (1974) « Special information and insider trading » Journal of BusinessVol.47(3), 410-428Jegadeesh N. et S. Titman (1995) « Short horizon return reversals and the bid askspread » Journal of financial intermediation, Vol 4, 116-132Lee C.M.C. , Mucklow B. et M.J. Ready (1993) « Spreads, depths, and the impactof earnings information : an intraday analysis » The Review of Fiancial Studies,Vol.6(2), 345-374Leland H. E. (1992) « Insider tading : should it be prohibited ? » Journal of PoliticalEconomy, vol 100(4), 859-887Lin J.C. (1993) « Order Persistence, adverse se<strong>le</strong>ction and Gross Profits earned byNYSE Specialists » Lousiana State UniversityManne H.G. (1966) « Insider trading and the stock market » New York, The FreePress

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