Table des matières - Gilles Daniel

278 Modélisation et simulation multi-agents pour Sciences de l'Homme et de la Société.
varier le comportement de chaque agent du moins informé au plus informé, de
manière systématique.
Il est également possible, très simplement, de changer le cœur même du modèle,
en modifiant par exemple le mécanisme de fixation du prix. Au lieu de prendre
comme prix du marché l'estimation médiane des participants, permettant ainsi
d'équilibrer offre et demande, on pourrait voir ce que donne le modèle lorsqu'on
s'écarte de cet équilibre, et utilise l'estimation moyenne des participants comme prix
du marché. Cette simple modification, dénuée ici de sens économique, a un impact
immédiat sur les profils de profits, comme le montre la Figure 12.8.
Figure 12.8. Le prix est à présent défini comme l'estimation moyenne des participants, et non
plus l'estimation médiane.
Avec cette nouvelle définition du prix, il apparaît que les traders ont tout intérêt à
utiliser les pièces connues, quel que soit leur niveau d'information. En effet, le profil
des profits moyens devient une fonction strictement croissante du niveau
d'information lorsque seul I 0 est aléatoire, et par exemple I 3 ne peut que réduire son
profit en passant à une stratégie non informée ou aléatoire.