2008 - paperJam
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CHAPITRE I<br />
Utilisation de divers instruments financiers dérivés par les établissements de crédit<br />
Montants notionnels<br />
(en milliards de EUR)<br />
2007 <strong>2008</strong> (*) en<br />
volume<br />
Variation<br />
Structure<br />
en % 2007 <strong>2008</strong><br />
Opérations liées au taux<br />
621 457 -163 -26% 60% 55%<br />
d’intérêt<br />
dont options 32 4 -28 -87% 5% 1%<br />
dont interest rate swaps 557 444 -114 -20% 90% 97%<br />
dont future ou forward<br />
4 5 1 18% 1% 1%<br />
rate agreements (FRA)<br />
dont interest rate futures 27 4 -22 -84% 4% 1%<br />
Opérations liées aux titres<br />
32 39 6 20% 3% 5%<br />
de propriété<br />
dont futures 20 20 0 1% 61% 51%<br />
dont options 13 19 6 48% 39% 49%<br />
Opérations liées au taux de 374 334 -40 -11% 36% 40%<br />
change<br />
dont opérations de change<br />
345 280 -65 -19% 92% 84%<br />
à terme<br />
dont cross-currency IRS 20 34 15 73% 5% 10%<br />
dont options 9 20 11 117% 2% 6%<br />
Total 1.027 830 -197 -19% 100% 100%<br />
(*) Chiffres provisoires<br />
1.10. Evolution des fonds propres et du ratio de solvabilité<br />
1.10.1. Nombre de banques devant respecter un ratio de solvabilité<br />
Au 31 décembre <strong>2008</strong>, le nombre de banques devant respecter un ratio de solvabilité non consolidé<br />
s’élève à 112, à savoir 111 banques de droit luxembourgeois et une succursale d’origine non<br />
communautaire. 94 de ces banques exercent des activités de négociation restreintes et sont de ce<br />
fait autorisées à calculer un ratio simplifié. Les activités de négociation proprement dites restent<br />
cantonnées à un nombre limité de banques. En ce qui concerne les 29 banques calculant également<br />
un ratio de solvabilité sur base consolidée, douze doivent calculer un ratio intégré.<br />
Nombre de banques devant respecter<br />
un ratio de solvabilité<br />
Ratio intégré Ratio simplifié Total<br />
2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong> 2007 <strong>2008</strong><br />
Au niveau non consolidé 11 18 103 94 114 112<br />
Au niveau consolidé 10 12 21 17 31 29<br />
1.10.2. Evolution du ratio de solvabilité<br />
Depuis le 1 er janvier <strong>2008</strong>, les banques doivent respecter le ratio de solvabilité appelé Bâle II et<br />
utiliser le reporting harmonisé COREP y relatif. Les principaux changements par rapport au ratio<br />
Bâle I sont repris au point 1.6.2. ci-avant.<br />
Les chiffres présentés ci-après sont basés sur les montants consolidés pour les banques devant<br />
calculer un ratio de solvabilité au niveau consolidé. Les données de 2007 ont été adaptées pour les<br />
rendre comparables aux données de <strong>2008</strong> issues du nouveau reporting COREP.<br />
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