2008 - paperJam

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La surveillance des banques - la possibilité d’utiliser, au lieu des approches standards, des modèles internes pour la détermination de l’exigence de fonds propres au titre du risque de crédit, - la prise en compte du risque opérationnel, - des techniques d’atténuation des risques beaucoup plus élaborées sous Bâle II : ces techniques reposent sur une base d’instruments et d’éléments bien plus large, mais les critères d’éligibilité et de prise en compte sont autrement plus contraignants (critères qualitatifs et juridiques à respecter) et les méthodes de calcul et de suivi beaucoup plus nuancées, et partant complexes, que sous l’ancien ratio. Alors que les méthodes de calcul des expositions et exigences étaient uniques sous l’ancien ratio, le nouveau ratio prévoit différentes méthodes qui peuvent être appliquées suivant les besoins et compétences de chaque banque. Le choix des méthodes et, le cas échéant, les modèles internes utilisés sont validés et suivis par des experts de la CSSF. A noter que les méthodes choisies doivent être appliquées en permanence. 1.7. Evolution des bilans La somme des bilans des établissements de crédit de la place s’est établie à EUR 930.857 millions à la fin de l’exercice 2008 contre EUR 915.341 millions en fin d’année 2007, ce qui correspond à une hausse de 1,7% au cours de l’année. Evolution de la somme des bilans des établissements de crédit - en milliards d’EUR 1980 97,10 1981 125,95 1982 148,41 1983 163,41 1984 181,73 1985 189,09 1986 198,49 1987 215,32 1988 246,36 1989 281,04 1990 309,37 1991 316,09 1992 357,56 1993 397,15 1994 438,01 1995 455,47 1996 477,37 1997 516,59 1998 540,89 1999 598,01 2000 647,63 2001 721,98 2002 662,70 2003 655,60 2004 695,36 2005 791,25 2006 839,57 2007 915,34 2008 930,86 1000 750 500 250 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 18
CHAPITRE I Le bilan agrégé au 31 décembre 2008 a été mis au point suivant deux lignes directrices : - permettre de comparer, autant que possible, les chiffres de 2007 issus d’un reporting Lux-Gaap avec ceux de 2008 issus du reporting FINREP basé sur le référentiel comptable IAS/IFRS, - s’orienter le plus possible à un axe de présentation «type de contrepartie» alors que FINREP est orienté «type de portefeuille». Bilan agrégé de la place - en millions d’EUR ACTIF 2007 2008 (*) Variation PASSIF 2007 2008 (*) Variation Créances sur banques centrales et administrations centrales Créances sur établissements de crédit Créances sur la clientèle 26.116 58.729 124,9% Dettes envers les banques centrales 445.783 427.179 -4,2% Dettes envers les établissements de crédit 187.525 191.608 2,2% Dettes envers la clientèle 38.662 46.865 21,2% 400.823 429.565 7,2% 302.610 279.027 -7,8% Actifs financiers détenus à des fins de transaction Valeurs mobilières à revenu fixe Valeurs mobilières à revenu variable Actifs immobilisés et divers N/A 22.188 Dettes représentées par titres 89.328 77.692 -13,0% 207.797 194.693 -6,3% Passifs (autres que dépôts) détenus à des fins de transaction N/A 21.840 20.767 19.419 -6,5% Provisions 10.806 6.231 -42,3% 27.354 17.040 -37,7% Passifs subordonnés 11.223 14.712 31,1% Autres passifs 22.367 15.914 -28,9% Capitaux 39.521 39.012 -1,3% propres Total 915.341 930.857 1,7% Total 915.341 930.857 1,7% (*) Chiffres provisoires • Actif Du côté de l’actif, l’accroissement des créances sur banques centrales et administrations centrales reflète la recherche de sécurité de certaines banques dans le choix de leurs contreparties suite à la méfiance qui s’est installée sur les marchés financiers au quatrième trimestre 2008. Parallèlement, les placements sur le marché interbancaire baissent de 4,2% (-EUR 18,6 milliards). Les créances sur la clientèle sont remarquablement stables, affichant même une légère hausse de 2,2% (+EUR 4 milliards) par rapport à la clôture de l’année 2007. 19
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