Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 2008
Risques de marché
(cf. rapport de gestion, chapitre « Facteurs de risques _ Les Risques de gestion _ Risque de marché »)
Le risque de marchés représente le risque d’incidences négatives sur le compte de résultat ou sur le bilan,
de fluctuations défavorables de la valeur des instruments financiers à la suite de la variation des
paramètres de marchés notamment : les taux d’intérêts, les taux de change, le cours des actions, le prix
des matières premières, ainsi que de leur volatilité implicite.
Opérations sur instruments dérivés : analyse par durée résiduelle
Instruments dérivés de couverture – juste valeur actif
(en milliers d'euros)
Instruments de taux d'intérêt :
. Futures
. FRA
. Swaps de taux d'intérêts
. Options de taux
. Caps-floors-collars
. Autres instruments conditionnels
Instruments de devises et or :
. Opérations fermes de change
. Options de change
Autres instruments :
. Dérivés sur actions & indices boursiers
. Dérivés sur métaux précieux
. Dérivés sur produits de base
. Dérivés de crédits
. Autres
Sous total
. Opérations de change à terme
Valeurs nettes au bilan
31.12.2008
Opérations sur Marchés Organisés Opérations de gré à gré
≤1 an
> 1 an ≤ 5
ans
> 5 ans ≤1 an
> 1 an ≤ 5
ans
> 5 ans
Total en
valeur de
marché
31.12.2007
Total en
valeur de
marché
0 0 0 965 964 172 2 101 425
965 964 172 2 101 425
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 965 964 172 2 101 425
0 0 0 965 964 172 2 101 425
CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE ________________________________________________________________________ 86 / 174