Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2008<br />
OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME : ENCOURS NOTIONNELS PAR<br />
DURÉE RÉSIDUELLE<br />
Répartition par durée restant à courir<br />
(en milliers d'euros)<br />
Total<br />
dont operations effectuées de<br />
gré à gré<br />
dont opérations sur marchés<br />
organisés <strong>et</strong> assimilés<br />
< 1an<br />
de 1à 5<br />
ans<br />
> 5 ans < 1an<br />
- Futures<br />
- Options de change 94 353 94 353<br />
- Options p de taux<br />
marchés organisés<br />
de 1à 5<br />
ans<br />
- F.R.A.<br />
- Swaps de taux d’intérêt 34 621 270 671 1 006 34 621 270 671 1 006<br />
- Swaps de devises<br />
- Caps, Floors, Collars<br />
- Forward taux<br />
- Opérations fermes sur actions <strong>et</strong><br />
indices<br />
- Opérations conditionnelles sur<br />
actions <strong>et</strong> indices<br />
- Dérivés sur actions, indices boursier<br />
> 5 ans < 1an<br />
20 003 20 003<br />
<strong>et</strong> métaux précieux<br />
Sous total 148 977 270 671 1 006 128 974 270 671 1 006 20 003<br />
- Opérations de change à terme 56 234 56 234<br />
Total général 205 211 270 671 1 006 185 208 270 671 1 006 20 003<br />
de 1à 5<br />
ans<br />
> 5 ans<br />
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME : JUSTE VALEUR<br />
31/12/2008 31/12/2007<br />
(en milliers d'euros)<br />
Total juste<br />
valeur coupon<br />
couru inclus<br />
Encours<br />
notionnel<br />
(en milliers d'euros)<br />
Total juste<br />
valeur coupon<br />
couru inclus<br />
Encours<br />
notionnel<br />
- Futures - Futures<br />
- Options de change - Options de change<br />
- Opérations fermes en<br />
devise sur marchés organisés<br />
- Opérations fermes en<br />
devise sur marchés organisés<br />
- Options de taux - Options de taux<br />
- F.R.A. - F.R.A.<br />
- Swaps de taux d’intérêt -9 058 306 298 - Swaps de taux d’intérêt 1 506 143 527<br />
- Swaps de devises - Swaps de devises<br />
- Forward taux - Forward taux<br />
- Caps, Floors, Collars - Caps, Floors, Collars 50 000<br />
- Instruments de taux de change 94 353 - Instruments de taux de change 9 328<br />
- Dérivés sur actions, indices 2 284 20 003 - Dérivés sur actions, indices -85 204 191<br />
<strong>et</strong> métaux précieux<br />
<strong>et</strong> métaux précieux<br />
Sous total -6 774 420 654 Sous total 1 421 407 046<br />
- Opérations de change à terme 56 244 - Opérations de change à terme 47 758<br />
Total général -6 774 476 898 Total général 1 421 454 804<br />
CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE _______________________________________________________________________ 158 / 174
Change language