Libéralisation financière, efficacité du système financier et ...

4.2. L'équation Standard et les estimations économétriques pour l'échantillon (58 pays)
4.2.1. L'équation standard
Pour choisir les variables que nous allons introduire dans notre régression, il nous faut
regarder la colinéarité entre ces variables [Tableaux 8.3]. Lors du choix d’une forme
fonctionnelle, il faut toujours garder à l’esprit les problèmes de colinéarité des variables
explicatives. En effet, plus la forme fonctionnelle est flexible, plus les problèmes de
colinéarité sont importants.
On introduit les variables "standard":
INF, LNGDP, LNS, SRPIB, LPA,
-0,27 -0,09 0,13 0,64 0,42
Tableau 13.3 : La régression de l'équation standard (échantillon 58 pays)
Variable dépendante: GA
LNGDP
-0.595 [-3.404]
(0.0014)
LNS
1.542 [3.124]
(0.0031)
INF
-0.003 [-2.675]
(0.0102)
LPA
0.099 [2.458]
(0.0177)
SRPIB
0.119 [5.691]
(0.0000)
Constante -11.196 [-3.082]
(0.0034)
R² 0.607
R² adjusted 0.565135
Akaike 3.048440
Durbin-Watson 1.688211
Nombre 53
d’observations
Probabilités entre ( )
Entre [ ] la valeur des t de Student corrigés de l’hétéroscédasticité.
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
EPIB ne ressort pas 31 , N15-64 n'a pas été retenu car elle est fortement corrélée avec LNS
(0,81), au contraire de LPA qui est très faiblement corrélée avec LNS.
31 Voir : Tableau 13.3.1, Annexe 3
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