Mathématiques 1 : Résumé
Mathématiques 1 : Résumé
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<strong>Résumé</strong><br />
<strong>Mathématiques</strong> 1 : <strong>Résumé</strong><br />
Alexandre Caboussat<br />
alexandre.caboussat@hesge.ch<br />
Classe : Mercredi 18h15 - 20h00<br />
Salle : C222<br />
http://campus.hesge.ch/caboussata<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 1 / 17
Fonctions<br />
<strong>Résumé</strong><br />
Représentation graphique<br />
Plan euclidien<br />
Domaine, codomaine, image, etc.<br />
f : A → B<br />
x → y = f (x)<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 2 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Fonction affine (pages 18-27)<br />
f : R → R<br />
x → y = ax + b<br />
donnée par deux points, ou par un point et une pente.<br />
pente = y2−y1<br />
x2−x1 .<br />
pente = a / ordonnée à l’origine = b.<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 3 / 17
Fonctions<br />
Parabolique (page 29):<br />
Polynomiale (page 30):<br />
<strong>Résumé</strong><br />
f : R → R<br />
x → y = ax 2 + bx + c<br />
f : R → R<br />
x → y = anx n + an−1x n−1 + . . . + a1x + a0.<br />
Valeur absolue (page 32):<br />
f : R →<br />
<br />
R<br />
x, si x ≥ 0<br />
x → y = |x| =<br />
−x, si x < 0<br />
Fonction définie par morceaux (page 33).<br />
Addition de fonctions, multiplication de fonctions, division de<br />
fonctions (page 38).<br />
L’opposé d’une fonction, l’inverse d’une fonction (page 39).<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 4 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Fonction composée (pages 40-41):<br />
(f ◦ g)(x) = f (g(x))<br />
Fonction réciproque (pages 47-52):<br />
représentation graphique.<br />
(f ◦ f −1 )(x) = (f −1 ◦ f )(x) = x<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 5 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Point d’intersection de deux fonctions (pages 56 et<br />
suivantes)<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 6 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Fonctions exponentielle et logarithme<br />
Page 63:<br />
Page 64:<br />
Page 66:<br />
exp a : R → R +<br />
x → y = a x<br />
exp : R → R +<br />
x → y = e x<br />
ln : R + → R<br />
x → y = ln(x)<br />
exp(ln(u)) = u, ln(exp(x)) = x<br />
Propriétés de l’exponentielle et du logarithme (slide 68) et<br />
résolution d’équations utilisant le logarithme et l’exponentielle<br />
(page 69-70 et exercices).<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 7 / 17
Limites<br />
Calculer des limites<br />
<strong>Résumé</strong><br />
Traiter les cas 0/0 ou similaires.<br />
Factoriser pour simplifier.<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 8 / 17
Dérivée<br />
Définition<br />
<strong>Résumé</strong><br />
f ′ (x) = lim<br />
h→0<br />
f (x + h) − f (x)<br />
.<br />
h<br />
représentation graphique (sécante, page 91).<br />
Calcul de dérivées (page 99).<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 9 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Règles de dérivation (page 100)<br />
(f (x) + g(x)) ′ = f ′ (x) + g ′ (x)<br />
(αf (x)) ′ = αf ′ (x)<br />
(f (x) · g(x)) ′ = f ′ (x) · g(x) + f (x) · g ′ (x)<br />
′<br />
f (x)<br />
=<br />
g(x)<br />
f ′ (x)g(x) − f (x)g ′ (x)<br />
(g(x)) 2<br />
((f ◦ g)(x)) ′ = f ′ (g(x))g ′ (x)<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 10 / 17
Dérivée<br />
<strong>Résumé</strong><br />
Croissance et décroissance d’une fonction (page 115 et<br />
suivantes)<br />
Dérivée d’ordre supérieur (page 113).<br />
Extremum et optimisation (page 122).<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 11 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Optimisation sur un intervalle<br />
Trouver le maximum de f sur l’intervalle [a, b].<br />
1 Chercher tous les points xi tels que f ′ (xi) = 0.<br />
2 Pour tous ces points, calculer f (xi), ainsi que f (a) et f (b).<br />
3 Le maximum global est la plus grande de ces valeurs, et le<br />
minimum global est la plus petite.<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 12 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Approximations et dérivées<br />
1 approximation linéaire (page 132, exemples: taux,<br />
delta-hedging);<br />
∆f f ′ (x0)∆x<br />
2 approximation quadratique (pages 134-136, exemple:<br />
delta-gamma hedging);<br />
∆f f ′ (x0)∆x + f ′′ (x0)<br />
(∆x)<br />
2<br />
2<br />
3 approximation d’ordre n: pas besoin!<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 13 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Applications: Immunisation du risque de taux<br />
Sensibilité du prix de l’obligation par rapport au taux.<br />
Duration, Dollar duration, DV01 (page 149).<br />
Immunisation = égaler les dollar duration (pages 151-153).<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 14 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Applications: Coût marginal<br />
Définitions (page 158).<br />
Calculer le coût marginal.<br />
Calculer le prix en situation de monopole (fonction réciproque<br />
de la demande, pages 161-162).<br />
Calculer revenu et revenu marginal (pages 164-165).<br />
Profit et maximisation du profit (pages 166-170 + exercices).<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 15 / 17
<strong>Résumé</strong><br />
Applications: Elasticité (pages 177)<br />
Exercices 4.3 et 4.4<br />
∆q<br />
q0<br />
= −η ∆p<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 16 / 17<br />
p0
<strong>Résumé</strong><br />
Applications: Delta-Gamma hedging<br />
Définitions: options put et call, strike, maturité, achat, vente,<br />
etc. (pages 183-186)<br />
Delta hedging: couvrir le risque d’un portefeuille avec UN seul<br />
produit (page 187):<br />
delta du portefeuille = n · delta du produit<br />
Delta-gamma hedging: couvrir le risque d’un portefeuille avec<br />
DEUX produits (page 192):<br />
delta portefeuille = n1 · delta prod. 1 + n2 · delta prod. 2<br />
gamma portefeuille = n1· gamma prod. 1 +n2· gamma prod. 2<br />
+ exercices.<br />
A. Caboussat, HEG MATH 1, 2010 17 / 17