par intégration globale (suite) - BNP Paribas

COMPTES CONSOLIDÉS
NOTES
NOTE 24 - Opérations sur instruments financiers à terme
Les engagements sur instruments financiers à terme sont
contractés sur différents marchés pour des besoins de
En millions d’euros,
au 31 décembre
Opérations
contractées
à titre
de couverture
Les montants nominaux des contrats ou équivalent delta
pour les options de change recensés dans ce tableau ne
constituent qu’une indication de volume de l’activité du
194
BNP Paribas - Rapport annuel 2000
couverture spécifique ou globale des actifs et des passifs et
de gestion de positions.
2000 1999
Opérations
contractées
au titre de
gestion de
positions
Total
Opérations
contractées
à titre
de couverture
Opérations
contractées
au titre de
gestion de
positions
Total
Opérations fermes 682 412 5 779 264 6 461 676 480 204 5 205 568 5 685 772
Opérations sur marchés organisés 104 686 1 711 359 1 816 045 103 595 1 424 448 1 528 043
- contrats de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 921 1 320 785 1 413 706 81 657 1 220 253 1 301 910
- contrats de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 458 374 308 383 766 20 530 189 671 210 201
- actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 307 16 266 18 573 1 408 14 524 15 932
Opérations de gré à gré . . . . . . . 577 726 4 067 905 4 645 631 376 609 3 781 120 4 157 729
- Accords de taux futurs . . . . . . . . . . . . . . 6 902 137 490 144 392 15 507 241 661 257 168
- Swaps de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 225 3 656 707 3 778 932 101 587 3 022 479 3 124 066
- Swaps de devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 771 237 763 497 534 72 056 470 226 542 282
- Swaps cambistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 607 21 172 203 779 185 825 37 773 223 598
- Autres contrats à terme . . . . . . . . . . . . . 6 221 14 773 20 994 1 634 8 981 10 615
Opérations conditionnelles 48 178 1 781 984 1 830 162 34 048 1 658 020 1 692 068
Opérations sur marchés organisés 18 097 358 588 376 685 6 362 686 027 692 389
Options de taux ............................ 4 611 105 814 110 425 24 98 504 98 528
- achetées .................................... 4 335 4 873 9 208 12 35 097 35 109
- vendues ..................................... 276 100 941 101 217 12 63 407 63 419
Options de change (1) .................... 618 618 24 510 24 510
- achetées .................................... 309 309 11 889 11 889
- vendues ..................................... 309 309 12 621 12 621
Autres options............................... 13 486 252 156 265 642 6 338 563 013 569 351
- achetées .................................... 9 436 145 887 155 323 2 067 264 194 266 261
- vendues ..................................... 4 050 106 269 110 319 4 271 298 819 303 090
Opérations de gré à gré ................
Contrats de taux plafonds
30 081 1 423 396 1 453 477 27 686 971 993 999 679
et planchers.................................. 8 473 524 953 533 426 11 295 419 945 431 240
- achetés ...................................... 7 355 280 289 287 644 6 266 202 166 208 432
- vendus .......................................
Swaptions et options
1 118 244 664 245 782 5 029 217 779 222 808
(taux, change et autres) ................. 21 608 898 443 920 051 16 391 552 048 568 439
- achetés ...................................... 11 285 472 117 483 402 8 871 257 205 266 076
- vendus .......................................
Total des opérations sur
10 323 426 326 436 649 7 520 294 843 302 363
instruments financiers à terme 730 590 7 561 248 8 291 838 514 252 6 863 588 7 377 840
(1) En 2000, les options de change ont été reclassées en opérations de gré à gré.
groupe sur les marchés d’instruments financiers et ne reflètent
pas les risques de marchés attachés à ces instruments.