par intégration globale (suite) - BNP Paribas

RAPPORT DE GESTION
- Fondée sur une approche différenciée par type de
risques, la structure est complétée, pour le risque de
crédit/contrepartie, par l’entité “Analyse industrielle et
du portefeuille, Reporting” (IPAR) dont la mission est
de proposer les lignes directrices des politiques de crédit
(générales ou sectorielles) et de définir méthodes,
conditions et orientations d’une gestion active du portefeuille.
- Le déploiement, tant au siège que dans les 18 implantations
dans le monde directement rattachées à GRM, a
été réalisé sans difficulté particulière et selon le calendrier
prévu. Pour sa part, la liaison fonctionnelle avec les
Responsables locaux des Risques (crédits et marchés)
des autres territoires s’est déployée en fin d’année.
• Processus de décision
Le nouveau processus de décision repose sur l’existence
de quatre Comités de Direction Générale :
- Le Risk Policy Committee, direct héritier de celui créé à
la BNP, a vu son rôle substantiellement élargi.
Réuni mensuellement, il est le cadre où se définissent
les orientations générales permettant de cadrer en permanence
l’appétit au risque de la banque. Il peut aussi
se saisir ou être saisi de toute question relative aux
risques de la banque.
- Le Market Risk Committee. Il se réunit mensuellement ;
il a pour mission de définir les différentes limites des
activités de marchés et de suivre l’exposition de la
Banque dans ce domaine. Il approuve également les
méthodes et procédures de suivi du risque de marché.
- Le Comité de Crédit de Direction Générale (CCDG)
a été mis en place dans sa nouvelle forme dès avril 2000.
Présidé par l’un des Directeurs Généraux ou par le
Directeur des Risques, il se présente comme l’instance
ultime de décision du groupe en matière de prise de
risques de crédit et de contrepartie. Sa périodicité est
bi-hebdomadaire, étant entendu que le Comité peut être
réuni à la demande si l’urgence des affaires le justifie.
- Le Comité des Débiteurs de Direction Générale.
Celui-ci se réunit mensuellement et a vocation à suivre
et décider des provisions à constituer pour chaque
risque de crédit compromis, au-delà des éventuelles
délégations accordées en ce domaine.
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BNP Paribas - Rapport annuel 2000
• Procédures et méthodologies
Les procédures cadres de définition des processus de
décision et de suivi des risques ont été réécrites en fonction
de la nouvelle organisation et des missions imparties
à chaque entité.
Les points nouveaux couverts ou les actions menées en
cours d’année peuvent se résumer comme suit :
Tous risques
- Définition et mise en place, à côté de la procédure
d’approbation des risques, d’une procédure dite de
“validation des nouveaux produits et nouvelles activités”
; celle-ci exige un inventaire encore plus exhaustif
des risques potentiels et subordonne toute mise en
place à une série de conditions préalables afin de
garantir la minimisation des risques.
- Définition des nouveaux référentiels clients/produits
communs à l’ensemble de la banque.
- Choix des systèmes cibles d’enregistrement et de suivi des
risques et surveillance des risques (opérationnels) liés à la
migration des données de risques vers ces mêmes systèmes.
- Validation de l’approche capital économique pour cerner
la charge du risque encouru par la banque et lancement
dès juin 2000 d’un projet transversal test
sur le périmètre de la Banque de Financement et
d’Investissement.
Risques de crédit/contrepartie
- Une nouvelle politique de notation des contreparties a
été mise en place dès mai 2000. Établie sur une échelle
de douze notes et de près de 30 sous-catégories, la notation
prend en compte deux paramètres fondamentaux :
la probabilité de défaut de la contrepartie et le taux global
de récupération (lui-même est fonction de la structure
des transactions). L’évaluation intervient dans le
cadre du processus d’approbation des crédits : la qualité
repose sur l’expertise des intervenants (commerciaux
et responsables risques de crédit/contreparties,
étant entendu que ces derniers sont les décideurs
finaux) et sur l’existence d’outils adaptés ; une base
interne permet de backtester en permanence la cohérence
et la solidité du dispositif. Tout cela s’inscrit en
anticipation sur les prochaines exigences des régulateurs
au titre de l’adéquation des fonds propres.