Introduction aux Probabilités - Université Rennes 2
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88 Chapitre 2. Variables aléatoires discrètes<br />
(e) Déduire desÈ(X ≥ i) la loi de X, c’est-à-direÈ(X = i) pour chaque valeur i.<br />
4. Généralisation : soit X variable aléatoire à valeurs dansÆ∗ admettant une espérance.<br />
(a) En vous inspirant de ce qui précède, donner une nouvelle formulation de E[X] (on ne<br />
demande pas de justifier la convergence de la série).<br />
(b) On a quatre dés équilibrés en main qu’on lance en même temps jusqu’à ce qu’apparaisse<br />
le numéro 2 sur au moins l’un des quatre dés. Quel est le nombre moyen de “quadruples<br />
lancers” nécessaires ?<br />
Exercice 2.26 (Somme de variables poissoniennes)<br />
Soit X1 ∼ P(λ1) et X2 ∼ P(λ2), avec X1 et X2 indépendantes. On note X = (X1+X2) la somme<br />
de ces deux variables.<br />
1. Soit n ∈Æfixé. Justifier la décomposition : {X = n} = n<br />
k=0 {X1 = k,X2 = n−k}.<br />
2. En déduire que X ∼ P(λ1 +λ2).<br />
3. Généralisation : soit n variables indépendantes X1,...,Xn suivant des lois de Poisson de<br />
paramètres respectifs λ1,...,λn, avec λi > 0 pour tout i ∈ {1,...,n}. Quelle est la loi de la<br />
variable X = X1 +···+Xn ?<br />
Exercice 2.27 (Un calendrier stochastique)<br />
Supposons que chacune des 12 faces d’un dodécaèdre équilibré corresponde à un mois de l’année.<br />
On lance ce dé et on appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de jours du mois<br />
obtenu (on considère une année non bissextile).<br />
1. Quelles valeurs peut prendre la variable X ? Avec quelles probabilités ?<br />
2. Représenter la fonction de répartition de X.<br />
3. Calculer l’espérance de X, ainsi que son écart-type.<br />
4. Supposons maintenant qu’on tire au hasard un jour de l’année (toujours supposée non bissextile)<br />
et qu’on appelle Y le nombre de jours du mois correspondant à ce tirage. Quelles<br />
valeurs peut prendre la variable Y ? Avec quelles probabilités ? Calculer la moyenne de Y .<br />
Exercice 2.28 (Loi à partir des moments)<br />
On considère une variable aléatoire X à valeurs dans {0,1,2}. On sait queE[X] = 1 et Var(X) = 1<br />
2 .<br />
En déduire la loi de X.<br />
Exercice 2.29 (Dés et accidents)<br />
1. On dispose de deux dés qu’on lance simultanément 12 fois de rang et on appelle X le nombre<br />
de double six obtenus sur les 12 lancers.<br />
(a) Quelle est la loi de X ? Donner sa moyenne et sa variance.<br />
(b) CalculerÈ(X ≤ 2).<br />
(c) Que vaut cette quantité si on effectue l’approximation par une loi de Poisson?<br />
2. Sur la voie express <strong>Rennes</strong>-Nantes, il y a en moyenne 2 accidents par semaine, cette variable<br />
suivant approximativement une loi de Poisson.<br />
(a) Une semaine, il y a eu 4 accidents. Quelle était la probabilité d’un tel événement?<br />
(b) Lorsque X1 et X2 sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètres<br />
respectifs λ1 et λ2, quelle est la loi suivie par la variable X1 +X2 ?<br />
(c) En déduire la probabilité qu’il se passe 2 semaines sans accident.<br />
Exercice 2.30 (Test sanguin)<br />
Chacun des soldats d’une troupe de 500 hommes est porteur d’une certaine maladie avec une<br />
probabilité 1/1000, indépendamment les uns des autres.<br />
Arnaud Guyader - <strong>Rennes</strong> 2 <strong>Probabilités</strong>