Jean – Gabriel Cousin Faculté de Finance, Banque et Comptabilité ...
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Septembre 2001 Séminaire international de finance francophone (SIFF) – Université de Dijon “ Mémoire de long terme dans les indices boursiers ” (en collaboration avec E. de Bodt). DOCUMENT DE TRAVAIL : Novembre 2010 “ Firm Uncertainty and Financial Analysts’ Activity ”, SSRN Working paper (en collaboration avec E. de Bodt et M. Levasseur). Avril 2010 “ Financing Decisions of French Very Small Businesses ”, SSRN Working paper (en collaboration avec N. Aktas et I. Bellettre). Mars 2009 “Do financial markets care about SRI ? Evidence from mergers and acquisitions” SSRN Working paper (en collaboration avec N. Aktas et E. de Bodt). Mai 2008 “ News intensity and conditional volatility on the US stock market” (en collaboration avec T. de Launois). Novembre 2007 “Assessing the power and size of the event study method through the decades” SSRN Working paper (en collaboration avec N. Aktas et E. de Bodt). Décembre 2006 “ Does Social Responsibility Deter Shares from Higher Returns ? An European Empirical Study” SSRN Working paper (en collaboration avec H. Arbelaez et H. Jemel). Janvier 2005 “ Investigation of the impact of the financial communication intensity on the conditional volatility ” SSRN Working paper (en collaboration avec T. de Launois). Avril 2003 “ Event study under noisy estimation period ” SSRN Working paper (en collaboration avec N. Aktas et E. de Bodt). AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES : Rapporteur dans les revues Bankers, Markets & Investors ; Emerging Markets Finance and Trade ; Journal of Corporate Finance ; Frontiers in Finance and Economics. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT Licence de Gestion troisième année : - cours de Financement - Investissement Master I administration des affaires : - cours d’Econométrie Appliquée à la Gestion - cours de Méthodes Quantitatives pour la Gestion Master II administration des affaires : - séance d’Introduction aux études d’évènement - cours de Préparation au niveau 1 du CFA® - séance d’Evaluation d’entreprise SKEMA: - cours de Financement - Investissement CENTRES D’INTERETS ET DIVERS Sport Cyclisme, natation Culture littérature, musique Informatique Microsoft Office, TSP (logiciel économétrique), VB, GAUSS, Ox, Datastream, Thomson Financial (SDC), Bloomberg 4
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- Page 3: Décembre 2006 Premier Congrès du
Septembre 2001 Séminaire international <strong>de</strong> finance francophone (SIFF) <strong>–</strong> Université <strong>de</strong> Dijon<br />
“ Mémoire <strong>de</strong> long terme dans les indices boursiers ” (en collaboration avec E. <strong>de</strong> Bodt).<br />
DOCUMENT DE TRAVAIL :<br />
Novembre 2010 “ Firm Uncertainty and Financial Analysts’ Activity ”,<br />
SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec E. <strong>de</strong> Bodt <strong>et</strong> M. Levasseur).<br />
Avril 2010 “ Financing Decisions of French Very Small Businesses ”,<br />
SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec N. Aktas <strong>et</strong> I. Bell<strong>et</strong>tre).<br />
Mars 2009 “Do financial mark<strong>et</strong>s care about SRI ? Evi<strong>de</strong>nce from mergers and acquisitions”<br />
SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec N. Aktas <strong>et</strong> E. <strong>de</strong> Bodt).<br />
Mai 2008 “ News intensity and conditional volatility on the US stock mark<strong>et</strong>”<br />
(en collaboration avec T. <strong>de</strong> Launois).<br />
Novembre 2007 “Assessing the power and size of the event study m<strong>et</strong>hod through the <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>s”<br />
SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec N. Aktas <strong>et</strong> E. <strong>de</strong> Bodt).<br />
Décembre 2006 “ Does Social Responsibility D<strong>et</strong>er Shares from Higher R<strong>et</strong>urns ? An European Empirical<br />
Study” SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec H. Arbelaez <strong>et</strong> H. Jemel).<br />
Janvier 2005 “ Investigation of the impact of the financial communication intensity on the conditional<br />
volatility ” SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec T. <strong>de</strong> Launois).<br />
Avril 2003 “ Event study un<strong>de</strong>r noisy estimation period ” SSRN Working paper<br />
(en collaboration avec N. Aktas <strong>et</strong> E. <strong>de</strong> Bodt).<br />
AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES :<br />
Rapporteur dans les revues Bankers, Mark<strong>et</strong>s & Investors ; Emerging Mark<strong>et</strong>s <strong>Finance</strong> and Tra<strong>de</strong> ; Journal of Corporate<br />
<strong>Finance</strong> ; Frontiers in <strong>Finance</strong> and Economics.<br />
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT<br />
Licence <strong>de</strong> Gestion troisième année :<br />
- cours <strong>de</strong> <strong>Finance</strong>ment - Investissement<br />
Master I administration <strong>de</strong>s affaires :<br />
- cours d’Econométrie Appliquée à la Gestion<br />
- cours <strong>de</strong> Métho<strong>de</strong>s Quantitatives pour la Gestion<br />
Master II administration <strong>de</strong>s affaires :<br />
- séance d’Introduction aux étu<strong>de</strong>s d’évènement<br />
- cours <strong>de</strong> Préparation au niveau 1 du CFA®<br />
- séance d’Evaluation d’entreprise<br />
SKEMA:<br />
- cours <strong>de</strong> <strong>Finance</strong>ment - Investissement<br />
CENTRES D’INTERETS ET DIVERS<br />
Sport Cyclisme, natation<br />
Culture littérature, musique<br />
Informatique Microsoft Office, TSP (logiciel économétrique), VB, GAUSS, Ox, Datastream, Thomson<br />
Financial (SDC), Bloomberg<br />
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