Guia docente grupos G3 - OCW de la Universitat de Valencia
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Programa 2010-2011INFERENCIA ESTADÍSTICADIPLOMATURA EN EMPRESARIALESGRUPO O CÓDIGO 12289Prof. IGNACIO MTZ. de LEJARZA ESPARDUCERInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza
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Programa 2010-2011INFERENCIA ESTADÍSTICADIPLOMATURA EN EMPRESARIALESGRUPO O CÓDIGO 12289Prof. IGNACIO MTZ. <strong>de</strong> LEJARZA ESPARDUCERInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
ESQUEMAI. Datos iniciales <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificaciónII. IntroducciónIII. Objetivos generalesIV. Contenidos mínimosV. TemarioVI. Bibliografía <strong>de</strong> referenciaVII. Conocimientos previosVIII. Metodología <strong>docente</strong>IX. Evaluación <strong>de</strong> aprendizajeI. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓNNombre <strong>de</strong> <strong>la</strong> asignaturaINFERENCIA ESTADÍSTICAGrupos O (código 12289)IdiomaCarácterTitu<strong>la</strong>ciónCicloDepartamentoProfesor responsableCastel<strong>la</strong>noOPTATIVADIPLOMATURA EN EMPRESARIALESPRIMER CICLOECONOMÍA APLICADAIGNACIO MARTÍNEZ <strong>de</strong> LEJARZA ESPARDUCERDespacho 2E08 , FACULTAD DE ECONOMÍACorreo-e, mlejarza@uv.espágina web http://www.uv.es/mlejarzaTeléfono 963828421InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
II. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURATras <strong>la</strong> modificación parcial <strong>de</strong> los p<strong>la</strong>nes <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong>l año 2000, el p<strong>la</strong>n <strong>de</strong>estudios <strong>de</strong> <strong>la</strong> diplomatura en CC. Empresariales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> <strong>Valencia</strong>, haresultado muy seriamente menoscabado en lo que se refiere a <strong>la</strong> formación en <strong>la</strong>materia <strong>de</strong> Estadística que un futuro diplomado en CC. Empresariales <strong>de</strong>be alcanzar.La sustitución <strong>de</strong> los antiguos módulos troncales y obligatorios por una única materiadotada <strong>de</strong> 9 créditos y <strong>de</strong> cuyo <strong>de</strong>scriptor <strong>de</strong>saparece cualquier mención, siquieraintroductoria, a <strong>la</strong> inferencia estadística y sus aplicaciones económico-empresariales,es <strong>la</strong> principal responsable <strong>de</strong> esta situación.Por otro <strong>la</strong>do, también resulta seriamente mermada <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> los futurosdiplomados <strong>de</strong> continuar estudios en los siguientes ciclos formativos universitarios,especialmente en <strong>la</strong>s licenciaturas <strong>de</strong> A.D.E., Marketing e Investigación <strong>de</strong>Mercados, Economía y Ciencias Actuariales y Financieras.Por ello, se ha hecho imprescindible facilitar a los alumnos <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> obteneruna a<strong>de</strong>cuada formación en inferencia estadística a través <strong>de</strong> una asignatura optativaque, precisamente lleva tal <strong>de</strong>nominación.La formación "troncal" en Estadística <strong>de</strong> un futuro diplomado en CC. Empresarialesse centra, casi exclusivamente en el análisis <strong>de</strong> datos muestrales (no inferencial) y en<strong>la</strong> teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> probabilidad. Dos campos éstos que, si bien están re<strong>la</strong>cionadosconceptualmente mediante un c<strong>la</strong>ro isomorfismo <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lización, quedan en suimpartición, sino <strong>de</strong>s<strong>la</strong>vazados, si algo <strong>de</strong>sen<strong>la</strong>zados, precisamente por no unirse yentrar en juego coordinado en su campo <strong>de</strong> interacción propio que es <strong>la</strong> InferenciaEstadística, tal como se muestra en el esquema adjunto:ESQUEMAInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
III. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURAEl objetivo principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> materia Inferencia Estadística en <strong>la</strong> Diplomatura enCiencias Empresariales es profundizar en los conocimientos introducidos en <strong>la</strong>materia troncal para dotar a los futuros diplomados no sólo <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong>interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong> información <strong>de</strong> carácter estadístico que se genera en el mundoempresarial, sino también proveerlos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s habilida<strong>de</strong>s elementales para <strong>la</strong>e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> estadísticas <strong>de</strong> gestión y habilitarlos en <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> utilizarherramientas <strong>de</strong> análisis estadístico <strong>de</strong> <strong>la</strong> información <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa que les permitantomar <strong>de</strong>cisiones o asistir en el proceso <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones empresariales enambiente <strong>de</strong> incertidumbre o con información parcial.IV. CONTENIDOSLos contenidos <strong>de</strong> <strong>la</strong> materia, tras repasar y consolidar algunas cuestiones <strong>de</strong>l cálculo<strong>de</strong> probabilida<strong>de</strong>s, especialmente <strong>la</strong>s distribuciones multivariantes y <strong>la</strong>s <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong><strong>la</strong>s distribución normal, se centran en los recursos teóricos fundamentales pararesolver los dos problemas esenciales <strong>de</strong> <strong>la</strong> inferencia estadística: <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong>parámetros y el contaste <strong>de</strong> hipótesis.V. TEMARIOT.0. DISTRIBUCIONES MULTIDIMENSIONALES DE PROBABILIDAD YMODELOS ESTOCÁSTICOS PARA VECTORES ALEATORIOS.DISTRIBUCIÓNNORMAL MULTIVARIANTE1. Distribución ( conjunta ) <strong>de</strong> un vector aleatorio2. Distribuciones marginales3. Distribuciones condicionadas4. In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia estocástica entre variables aleatorias5. Esperanza y operador esperanza en distribuciones multidimensionales6. Indicadores: Esperanza, varianza, covarianza y corre<strong>la</strong>ción, transformacioneslineales. Operador esperanza. Operador varianza. Otros resultados7. Distribución normal multivariante: Propieda<strong>de</strong>s Linealidad Distribuciones<strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> normal2 <strong>de</strong> Pearsont <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>ntF <strong>de</strong> Sne<strong>de</strong>corInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
T.1 CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA Y TEOREMAS LÍMITE1. Convergencia <strong>de</strong> sucesiones <strong>de</strong> variables aleatorias. Tipos <strong>de</strong> convergencia.2. Ley débil <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s números Teorema <strong>de</strong> Bernouilli.3. Teorema <strong>de</strong> Moivre,4. Convergencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> Poisson.5. Teorema Central <strong>de</strong>l límiteT.2 INTRODUCCION A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA(INTRODUCCIÓN.-MUESTREO.-DISTRIBUCIONES MUESTRALES)1. Introducción a <strong>la</strong> inferencia estadística2. Técnicas <strong>de</strong> muestreo3. Distribuciones en el Muestreo <strong>de</strong> los principales Estadísticos.1. Introducción: Estimación y EstimadorT.3. ESTIMACION PUNTUAL2. Propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los Estimadores: Insesga<strong>de</strong>z, Linealidad, Consistencia, SuficienciaCaracterización <strong>de</strong> Neyman-Fisher, Eficiencia Cota <strong>de</strong> Cramer-Rao3. Métodos <strong>de</strong> Estimación.4 .Estimadores Máximo-VerosimilesT.4 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA1. Introducción2. Construcción <strong>de</strong> intervalos3. Cálculo <strong>de</strong>l Tamaño muestral para obtener un error <strong>de</strong> estimación prefijado.T.5 CONTRASTE PARAMÉTRICOS DE HIPÓTESIS1.- Introducción.2.-Tipos <strong>de</strong> hipótesis. Tipos <strong>de</strong> errores y riesgos. Significación y potencia.3.-Contrastes sobres medas y proporciones4.-Contrastes <strong>de</strong> una Co<strong>la</strong>.5.- Contrate <strong>de</strong> igualdad <strong>de</strong> varianzas en dos pob<strong>la</strong>ciones normales.6.-Contraste <strong>de</strong> incorre<strong>la</strong>ciónT. 6. CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS1. Introducción2. Contraste <strong>de</strong> bondad <strong>de</strong> ajuste: correcciones <strong>de</strong> continuidad y Yates.3. Test <strong>de</strong> Kolmogorov-Smirnov.4. Contraste <strong>de</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
5. Contraste <strong>de</strong> Homogeneidad.6. Test U <strong>de</strong> Wilcoxon, Mann y Whitney para <strong>la</strong> comparación <strong>de</strong> dos muestrasin<strong>de</strong>pendientes7. Test <strong>de</strong> Kruskal Wallis para <strong>la</strong> comparación <strong>de</strong> varias muestras in<strong>de</strong>pendientesT.7ANÁLISIS DE LA VARIANZA: ANOVA (UN FACTOR)1-Comprensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Situación I2.-Expresión General <strong>de</strong> <strong>la</strong> Situación: Situación Analítica3.-Mo<strong>de</strong>lo E Hipótesis4.-Condiciones para <strong>la</strong> Aplicación5.-Descomposición <strong>de</strong> <strong>la</strong> Variabilidad Total6.-División <strong>de</strong> <strong>la</strong> Descomposición Total7-Contraste9-Tab<strong>la</strong> "Anova"10-Comparaciones Múltiples;Prueba <strong>de</strong> Tukey. Prueba <strong>de</strong> Scheffè12-Metodología Informática en SPSS/PC.T.8 INTRODUCCIÓN AL MODELO LINEAL1.-Definición <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>lo Lineal2.-Utilidad3.-Especificación <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo4.-Hipotesis Básicas <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Lineal5.-Estimación <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo y Predicción6.-Distribución <strong>de</strong> Los Estimadores <strong>de</strong> los Parámetros <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Lineal7.-Inferencia sobre el Mo<strong>de</strong>lo Lineal: Inferencia sobre un parámetro. Contraste <strong>de</strong>hipótesis sobre un regresor. Contrastes lineales sobre un conjunto <strong>de</strong> regresores.Contraste <strong>de</strong> significación <strong>de</strong> los regresores. Contraste <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo/significación general/ Anova8.-Predicción <strong>de</strong> un valor extramuestral.VI. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIAPor <strong>la</strong> propia naturaleza en <strong>la</strong> metodología empleada en el curso se establece <strong>la</strong>siguiente metodología:Biblografía básica:Hipestat 4.2. Juan Mtnez <strong>de</strong> Lejarza & Ignacio Mntez <strong>de</strong> Lejarza. Hipertexto On-line<strong>de</strong> estadística empresarial. Existen versiones 1,2, y 3 <strong>la</strong> mas reciente es <strong>la</strong> 4.2.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
Se trata <strong>de</strong> un hipertexto que contiene todos los contenidos <strong>de</strong>l programa , pue<strong>de</strong>utilizarse on-line o pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>scargarse entero como un “ejecutable”. Se <strong>de</strong>scarga outiliza on-line prioritariamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> página web:http://www.uv.es/lejarza/estadistic.htm<strong>de</strong>s<strong>de</strong> otros servidores, incluso vía P2Pexistiendo <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scargarloEs completamente gratuito y su tamaño es <strong>de</strong> 25 megasCaEst 1.2 Juan Mtnez <strong>de</strong> LejarzaCalcu<strong>la</strong>dora estadística on-line y <strong>de</strong>scargable . Si bien está incluida en HipEstat 42,es conveniente disponer <strong>de</strong> ambos programas por separado.Calcu<strong>la</strong>dora óptima para realizar los cálculos necesarios a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l curso, <strong>la</strong>interacción <strong>de</strong> usuario se asemeja a <strong>la</strong> habitual utilizada en <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>sesSe <strong>de</strong>scarga o utiliza on-line prioritariamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> página web:http://www.uv.es/lejarza/caesservidores, incluso vía P2Pexistiendo <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scargarlo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> otrosEs completamente gratuita y su tamaño es <strong>de</strong> 1,5 megasEsquemas, apuntes, tab<strong>la</strong>s y problemas en portal webhttp://eae082.uv.es/mlejarza/inferenciaOtra bibliografía básicaBARÓ, J.(1989): "Inferencia Estadística". Ed. Parramón.ESCUDER, R.; MURGUI, J.S.: Estadística Aplicada. Economía y CienciasSociales. Ed. Tirant lo B<strong>la</strong>nch, <strong>Valencia</strong>, 1995.LA ROCA, F: Estadística aplicada a les Ciències Socials, Ed PUV, 2006.MTZ. DE LEJARZA, I. Y MTZ. DE LEJARZA, J. (1992): "Probabilidad yMo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> Estadística Empresarial" Ed. G.P.MURGUI, J.S.; y otros: Ejercicios <strong>de</strong> Estadística: Economía y CienciasSociales. Ed. Tirant lo B<strong>la</strong>nch, <strong>Valencia</strong>, 2002.RUÍZ-MAYA, L. Y MARTÍN-PLIEGO, J.:Fundamentos <strong>de</strong> inferencia estadísticaEd. Thompson-Paraninfo (2004)InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
Bibliografía complemetariaALCAIDE, A.: "Estadística aplicada a <strong>la</strong>s ciencias sociales" Ed.Pirámi<strong>de</strong>, Madrid1976ARNAIZ, G.; LEAL, J.: "Problemas <strong>de</strong> estadistica" Ed.Abine,Madrid 1968ARNAIZ, G.: "Introducción a <strong>la</strong> Estadística teórica" Ed.Lex Nova,Val<strong>la</strong>dolid 1978BARO LLINAS,J.: "Calculo <strong>de</strong> probabilida<strong>de</strong>s" Ed.Parramon , Barcelona 1985CRAMER, H. "Metodos matemáticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> estadística" Ed.Agui<strong>la</strong>r , Madrid 1972CUADRAS, C.M.: "Problemas <strong>de</strong> probabilida<strong>de</strong>s y estadistica" Ed.P.P.U. , Barcelona1990CUADRAS, C.M.: "Fundamentos <strong>de</strong> estadística: aplicaciones a <strong>la</strong>s CC.HH..." Ed.EUB, Barcelona 1996<strong>de</strong> GROOT , M.H.. : "Probabilidad y estadistica" Ed.Addison-Wesley, Mejico 1988ESCUDER VALLES, R.: "Manual <strong>de</strong> teoría <strong>de</strong> <strong>la</strong> probabilidad con nociones <strong>de</strong>muestreo e ...." Ed.Tirant lo B<strong>la</strong>nch,<strong>Valencia</strong> 1992ESTEBAN,J;BACHERO,J.M;LOPEZ,I.;ROJO,C.;RUIZ,F.: "Curso <strong>de</strong> inferenciaestadistica.Introduccion al mo<strong>de</strong>lo lineal" Ed.Cia .E.R.y S. , Madrid 1995MOOD, A.M.; GRAYBILL,F.A.: "Introduccion a <strong>la</strong> teoria <strong>de</strong> <strong>la</strong> estadistica"Ed.Agui<strong>la</strong>r ,Madrid 1976URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLTO, M.L.; PEIRO, A.: "Econometria .El mo<strong>de</strong>lolineal" Ed.A.C.,Madrid 1990Bibliografía <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrolloPara el <strong>de</strong>sarrollo, matización, comprensión y asentamiento <strong>de</strong> los conceptos <strong>de</strong>lcurso se sugieren <strong>la</strong>s aportaciones blibliográficas establecidas en <strong>la</strong> página web:http://www.uv.es/lejarza/estad.html. En dicha página se encuentran en<strong>la</strong>ces atutoriales, software, libros on-line, revistas y otras utilida<strong>de</strong>s estadísticas.VII. CONOCIMIENTOS PREVIOSEl <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> materia supone el conocimiento previo <strong>de</strong> los contenidos <strong>de</strong> <strong>la</strong>asignatura troncal <strong>de</strong> Estadistica <strong>de</strong> <strong>la</strong> diplomatura en CC. Empresariales. Esto es,Estadistica <strong>de</strong>scriptiva uni y multivariante, cálculo <strong>de</strong> probabilida<strong>de</strong>s y mo<strong>de</strong>losestocásticos fundamentales.VIII. METODOLOGÍA DOCENTELas c<strong>la</strong>ses <strong>de</strong> <strong>la</strong> asignatura quedan divididas en sesiones teóricas y prácticas condiferente impartición y metodología.Mientras en <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses teóricas el peso <strong>de</strong> <strong>la</strong> acción <strong>docente</strong> recaerá fundamental,aunque no únicamente, en el profesor en <strong>la</strong>s sesiones prácticas serán los alumnoslos que realizarán un trabajo práctico continuado durante el curso y estructurado en 6o 7 prácticas.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza
En <strong>la</strong>s sesiones teóricas no sólo se explicarán los temas teóricos correspondientessino que se le dará a <strong>la</strong> docencia un carácter teórico-práctica, llevando a cabo,ejercicios , ejemplos y problemas que ayu<strong>de</strong>n a <strong>la</strong> comprensión <strong>de</strong> <strong>la</strong> materia y a queel alumno encuentre una cierta guía para <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s prácticas. Tambiénpodrán realizarse pruebas objetivas evaluables que ayu<strong>de</strong>n a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>lproceso <strong>de</strong> evaluación continuada <strong>de</strong>l aprendizaje.En <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses prácticas, que se realizarán en au<strong>la</strong> <strong>de</strong> informática los alumnosdispondrán <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s herramientas necesarias para <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s prácticaspropuestas. Dichas prácticas se realizarán, prioritariamente pero no sólo, en eltiempo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s c<strong>la</strong>ses y con <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> los medios informáticos <strong>de</strong> los que estánprovistas <strong>la</strong>s au<strong>la</strong>s. El profesor tute<strong>la</strong>rá personalizadamente e in situ su realizacióna<strong>de</strong>cuada.Las prácticas ser realizarán consecutivamente según un calendario que se iráestableciendo secuencialmente. Se realizarán en formato magnético y se remitirán alprofesor electrónicamente, preferentemente vía ftp. Serán todas evaluables aunquesu evaluación se pon<strong>de</strong>rará a<strong>de</strong>cuadamente a los contenidos y relevancia <strong>de</strong> <strong>la</strong>smismas primando <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> aquel<strong>la</strong>s prácticas <strong>de</strong>dicadas a los temasfundamentales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Inferencia Estadística: <strong>la</strong> estimación y el contraste <strong>de</strong> hipótesis.Tutorías: se informará a<strong>de</strong>cuadamenteIX. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJEEl sistema <strong>de</strong> evaluación se ajustará a <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> <strong>la</strong> metodología utilizada<strong>de</strong> forma que se potenciará <strong>la</strong> evaluación continuada, <strong>de</strong> manera que <strong>la</strong>s prácticasrealizadas y <strong>la</strong>s eventuales pruebas objetivas que puedan llevarse a cabo durante elcurso serán todas evaluadas y supondrán un porcentaje mayoritario <strong>de</strong> <strong>la</strong> nota final.La calificación <strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong>l alumno durante el curso será complementada con <strong>la</strong>nota <strong>de</strong>l examen final.Para aquellos alumnos que por diferentes motivos no puedan asistir a c<strong>la</strong>se o nosuperen <strong>la</strong>s prácticas y pruebas objetivas con solvencia siempre podrán optar porexaminarse en el examen final que supondrá en este caso el único factor <strong>de</strong>consi<strong>de</strong>ración para <strong>la</strong> evaluación.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. <strong>de</strong> LejarzaJuan Mtnez. <strong>de</strong> Lejarza