Guia docente grupos G3 - OCW de la Universitat de Valencia

Programa 2010-2011INFERENCIA ESTADÍSTICADIPLOMATURA EN EMPRESARIALESGRUPO O CÓDIGO 12289Prof. IGNACIO MTZ. de LEJARZA ESPARDUCERInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

ESQUEMAI. Datos iniciales de identificaciónII. IntroducciónIII. Objetivos generalesIV. Contenidos mínimosV. TemarioVI. Bibliografía de referenciaVII. Conocimientos previosVIII. Metodología docenteIX. Evaluación de aprendizajeI. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓNNombre de la asignaturaINFERENCIA ESTADÍSTICAGrupos O (código 12289)IdiomaCarácterTitulaciónCicloDepartamentoProfesor responsableCastellanoOPTATIVADIPLOMATURA EN EMPRESARIALESPRIMER CICLOECONOMÍA APLICADAIGNACIO MARTÍNEZ de LEJARZA ESPARDUCERDespacho 2E08 , FACULTAD DE ECONOMÍACorreo-e, mlejarza@uv.espágina web http://www.uv.es/mlejarzaTeléfono 963828421InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

II. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURATras la modificación parcial de los planes de estudios del año 2000, el plan deestudios de la diplomatura en CC. Empresariales de la Universidad de Valencia, haresultado muy seriamente menoscabado en lo que se refiere a la formación en lamateria de Estadística que un futuro diplomado en CC. Empresariales debe alcanzar.La sustitución de los antiguos módulos troncales y obligatorios por una única materiadotada de 9 créditos y de cuyo descriptor desaparece cualquier mención, siquieraintroductoria, a la inferencia estadística y sus aplicaciones económico-empresariales,es la principal responsable de esta situación.Por otro lado, también resulta seriamente mermada la capacidad de los futurosdiplomados de continuar estudios en los siguientes ciclos formativos universitarios,especialmente en las licenciaturas de A.D.E., Marketing e Investigación deMercados, Economía y Ciencias Actuariales y Financieras.Por ello, se ha hecho imprescindible facilitar a los alumnos la posibilidad de obteneruna adecuada formación en inferencia estadística a través de una asignatura optativaque, precisamente lleva tal denominación.La formación "troncal" en Estadística de un futuro diplomado en CC. Empresarialesse centra, casi exclusivamente en el análisis de datos muestrales (no inferencial) y enla teoría de la probabilidad. Dos campos éstos que, si bien están relacionadosconceptualmente mediante un claro isomorfismo de modelización, quedan en suimpartición, sino deslavazados, si algo desenlazados, precisamente por no unirse yentrar en juego coordinado en su campo de interacción propio que es la InferenciaEstadística, tal como se muestra en el esquema adjunto:ESQUEMAInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

III. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURAEl objetivo principal de la materia Inferencia Estadística en la Diplomatura enCiencias Empresariales es profundizar en los conocimientos introducidos en lamateria troncal para dotar a los futuros diplomados no sólo de la capacidad deinterpretación de la información de carácter estadístico que se genera en el mundoempresarial, sino también proveerlos de las habilidades elementales para laelaboración de estadísticas de gestión y habilitarlos en la capacidad de utilizarherramientas de análisis estadístico de la información de la empresa que les permitantomar decisiones o asistir en el proceso de toma de decisiones empresariales enambiente de incertidumbre o con información parcial.IV. CONTENIDOSLos contenidos de la materia, tras repasar y consolidar algunas cuestiones del cálculode probabilidades, especialmente las distribuciones multivariantes y las derivadas delas distribución normal, se centran en los recursos teóricos fundamentales pararesolver los dos problemas esenciales de la inferencia estadística: la estimación deparámetros y el contaste de hipótesis.V. TEMARIOT.0. DISTRIBUCIONES MULTIDIMENSIONALES DE PROBABILIDAD YMODELOS ESTOCÁSTICOS PARA VECTORES ALEATORIOS.DISTRIBUCIÓNNORMAL MULTIVARIANTE1. Distribución ( conjunta ) de un vector aleatorio2. Distribuciones marginales3. Distribuciones condicionadas4. Independencia estocástica entre variables aleatorias5. Esperanza y operador esperanza en distribuciones multidimensionales6. Indicadores: Esperanza, varianza, covarianza y correlación, transformacioneslineales. Operador esperanza. Operador varianza. Otros resultados7. Distribución normal multivariante: Propiedades Linealidad Distribucionesderivadas de la normal2 de Pearsont de StudentF de SnedecorInferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

T.1 CONVERGENCIA ESTOCÁSTICA Y TEOREMAS LÍMITE1. Convergencia de sucesiones de variables aleatorias. Tipos de convergencia.2. Ley débil de los grandes números Teorema de Bernouilli.3. Teorema de Moivre,4. Convergencia de la distribución de Poisson.5. Teorema Central del límiteT.2 INTRODUCCION A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA(INTRODUCCIÓN.-MUESTREO.-DISTRIBUCIONES MUESTRALES)1. Introducción a la inferencia estadística2. Técnicas de muestreo3. Distribuciones en el Muestreo de los principales Estadísticos.1. Introducción: Estimación y EstimadorT.3. ESTIMACION PUNTUAL2. Propiedades de los Estimadores: Insesgadez, Linealidad, Consistencia, SuficienciaCaracterización de Neyman-Fisher, Eficiencia Cota de Cramer-Rao3. Métodos de Estimación.4 .Estimadores Máximo-VerosimilesT.4 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA1. Introducción2. Construcción de intervalos3. Cálculo del Tamaño muestral para obtener un error de estimación prefijado.T.5 CONTRASTE PARAMÉTRICOS DE HIPÓTESIS1.- Introducción.2.-Tipos de hipótesis. Tipos de errores y riesgos. Significación y potencia.3.-Contrastes sobres medas y proporciones4.-Contrastes de una Cola.5.- Contrate de igualdad de varianzas en dos poblaciones normales.6.-Contraste de incorrelaciónT. 6. CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS1. Introducción2. Contraste de bondad de ajuste: correcciones de continuidad y Yates.3. Test de Kolmogorov-Smirnov.4. Contraste de Independencia.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

5. Contraste de Homogeneidad.6. Test U de Wilcoxon, Mann y Whitney para la comparación de dos muestrasindependientes7. Test de Kruskal Wallis para la comparación de varias muestras independientesT.7ANÁLISIS DE LA VARIANZA: ANOVA (UN FACTOR)1-Comprensión de la Situación I2.-Expresión General de la Situación: Situación Analítica3.-Modelo E Hipótesis4.-Condiciones para la Aplicación5.-Descomposición de la Variabilidad Total6.-División de la Descomposición Total7-Contraste9-Tabla "Anova"10-Comparaciones Múltiples;Prueba de Tukey. Prueba de Scheffè12-Metodología Informática en SPSS/PC.T.8 INTRODUCCIÓN AL MODELO LINEAL1.-Definición de Modelo Lineal2.-Utilidad3.-Especificación del Modelo4.-Hipotesis Básicas del Modelo Lineal5.-Estimación del Modelo y Predicción6.-Distribución de Los Estimadores de los Parámetros del Modelo Lineal7.-Inferencia sobre el Modelo Lineal: Inferencia sobre un parámetro. Contraste dehipótesis sobre un regresor. Contrastes lineales sobre un conjunto de regresores.Contraste de significación de los regresores. Contraste de validez del modelo/significación general/ Anova8.-Predicción de un valor extramuestral.VI. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIAPor la propia naturaleza en la metodología empleada en el curso se establece lasiguiente metodología:Biblografía básica:Hipestat 4.2. Juan Mtnez de Lejarza & Ignacio Mntez de Lejarza. Hipertexto On-linede estadística empresarial. Existen versiones 1,2, y 3 la mas reciente es la 4.2.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

Se trata de un hipertexto que contiene todos los contenidos del programa , puedeutilizarse on-line o puede descargarse entero como un “ejecutable”. Se descarga outiliza on-line prioritariamente desde la página web:http://www.uv.es/lejarza/estadistic.htmdesde otros servidores, incluso vía P2Pexistiendo la posibilidad de descargarloEs completamente gratuito y su tamaño es de 25 megasCaEst 1.2 Juan Mtnez de LejarzaCalculadora estadística on-line y descargable . Si bien está incluida en HipEstat 42,es conveniente disponer de ambos programas por separado.Calculadora óptima para realizar los cálculos necesarios a lo largo del curso, lainteracción de usuario se asemeja a la habitual utilizada en las clasesSe descarga o utiliza on-line prioritariamente desde la página web:http://www.uv.es/lejarza/caesservidores, incluso vía P2Pexistiendo la posibilidad de descargarlo desde otrosEs completamente gratuita y su tamaño es de 1,5 megasEsquemas, apuntes, tablas y problemas en portal webhttp://eae082.uv.es/mlejarza/inferenciaOtra bibliografía básicaBARÓ, J.(1989): "Inferencia Estadística". Ed. Parramón.ESCUDER, R.; MURGUI, J.S.: Estadística Aplicada. Economía y CienciasSociales. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995.LA ROCA, F: Estadística aplicada a les Ciències Socials, Ed PUV, 2006.MTZ. DE LEJARZA, I. Y MTZ. DE LEJARZA, J. (1992): "Probabilidad yModelos de Estadística Empresarial" Ed. G.P.MURGUI, J.S.; y otros: Ejercicios de Estadística: Economía y CienciasSociales. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.RUÍZ-MAYA, L. Y MARTÍN-PLIEGO, J.:Fundamentos de inferencia estadísticaEd. Thompson-Paraninfo (2004)InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

Bibliografía complemetariaALCAIDE, A.: "Estadística aplicada a las ciencias sociales" Ed.Pirámide, Madrid1976ARNAIZ, G.; LEAL, J.: "Problemas de estadistica" Ed.Abine,Madrid 1968ARNAIZ, G.: "Introducción a la Estadística teórica" Ed.Lex Nova,Valladolid 1978BARO LLINAS,J.: "Calculo de probabilidades" Ed.Parramon , Barcelona 1985CRAMER, H. "Metodos matemáticos de la estadística" Ed.Aguilar , Madrid 1972CUADRAS, C.M.: "Problemas de probabilidades y estadistica" Ed.P.P.U. , Barcelona1990CUADRAS, C.M.: "Fundamentos de estadística: aplicaciones a las CC.HH..." Ed.EUB, Barcelona 1996de GROOT , M.H.. : "Probabilidad y estadistica" Ed.Addison-Wesley, Mejico 1988ESCUDER VALLES, R.: "Manual de teoría de la probabilidad con nociones demuestreo e ...." Ed.Tirant lo Blanch,Valencia 1992ESTEBAN,J;BACHERO,J.M;LOPEZ,I.;ROJO,C.;RUIZ,F.: "Curso de inferenciaestadistica.Introduccion al modelo lineal" Ed.Cia .E.R.y S. , Madrid 1995MOOD, A.M.; GRAYBILL,F.A.: "Introduccion a la teoria de la estadistica"Ed.Aguilar ,Madrid 1976URIEL, E.; CONTRERAS, D.; MOLTO, M.L.; PEIRO, A.: "Econometria .El modelolineal" Ed.A.C.,Madrid 1990Bibliografía de desarrolloPara el desarrollo, matización, comprensión y asentamiento de los conceptos delcurso se sugieren las aportaciones blibliográficas establecidas en la página web:http://www.uv.es/lejarza/estad.html. En dicha página se encuentran enlaces atutoriales, software, libros on-line, revistas y otras utilidades estadísticas.VII. CONOCIMIENTOS PREVIOSEl desarrollo de la materia supone el conocimiento previo de los contenidos de laasignatura troncal de Estadistica de la diplomatura en CC. Empresariales. Esto es,Estadistica descriptiva uni y multivariante, cálculo de probabilidades y modelosestocásticos fundamentales.VIII. METODOLOGÍA DOCENTELas clases de la asignatura quedan divididas en sesiones teóricas y prácticas condiferente impartición y metodología.Mientras en las clases teóricas el peso de la acción docente recaerá fundamental,aunque no únicamente, en el profesor en las sesiones prácticas serán los alumnoslos que realizarán un trabajo práctico continuado durante el curso y estructurado en 6o 7 prácticas.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza

En las sesiones teóricas no sólo se explicarán los temas teóricos correspondientessino que se le dará a la docencia un carácter teórico-práctica, llevando a cabo,ejercicios , ejemplos y problemas que ayuden a la comprensión de la materia y a queel alumno encuentre una cierta guía para la realización de las prácticas. Tambiénpodrán realizarse pruebas objetivas evaluables que ayuden a la elaboración delproceso de evaluación continuada del aprendizaje.En las clases prácticas, que se realizarán en aula de informática los alumnosdispondrán de todas las herramientas necesarias para desarrollar las prácticaspropuestas. Dichas prácticas se realizarán, prioritariamente pero no sólo, en eltiempo de las clases y con la utilización de los medios informáticos de los que estánprovistas las aulas. El profesor tutelará personalizadamente e in situ su realizaciónadecuada.Las prácticas ser realizarán consecutivamente según un calendario que se iráestableciendo secuencialmente. Se realizarán en formato magnético y se remitirán alprofesor electrónicamente, preferentemente vía ftp. Serán todas evaluables aunquesu evaluación se ponderará adecuadamente a los contenidos y relevancia de lasmismas primando la importancia de la aquellas prácticas dedicadas a los temasfundamentales de la Inferencia Estadística: la estimación y el contraste de hipótesis.Tutorías: se informará adecuadamenteIX. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJEEl sistema de evaluación se ajustará a las características de la metodología utilizadade forma que se potenciará la evaluación continuada, de manera que las prácticasrealizadas y las eventuales pruebas objetivas que puedan llevarse a cabo durante elcurso serán todas evaluadas y supondrán un porcentaje mayoritario de la nota final.La calificación del trabajo del alumno durante el curso será complementada con lanota del examen final.Para aquellos alumnos que por diferentes motivos no puedan asistir a clase o nosuperen las prácticas y pruebas objetivas con solvencia siempre podrán optar porexaminarse en el examen final que supondrá en este caso el único factor deconsideración para la evaluación.InferenciaCurso 2010-2011Ignacio Mtnez. de LejarzaJuan Mtnez. de Lejarza